5일 이동평균선 (EMA)

마지막 업데이트: 2022년 3월 24일 | 0개 댓글
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5일 이동평균선 (EMA)

추세분석


추세선
5일 이동평균선 (EMA)
추세분석의 가장 고전적이면서 기본적인 기법으로서 상승추세선, 하락추세선이 있고, 시간의 범위에 따라 각각 장기, 중기, 단기 추세선으로 구분

상승 추세선 : 차트에 이미 형성되어 확인된 골과 그 5일 이동평균선 (EMA) 다음에 좀더 높아진 골을 연결

하락추세선 : 차트에 이미 형성되어 확인된 정과 그다음에 좀더 낮아진 정점연결

추세선의 돌파기준 :
- 추세선 돌파의 유효성 여부를 확인하는데 여과장치(filer) 필요
- 종가가 추세선을 돌파했는지, 추세선의 위치에서 일정 금액(포인트) 또는 일정 비율 이상으로 가격이 기록되었는지, 가격이 최소한 이틀 이상 연속해서 추세선을 벗어나고 있는지를 판단. 실제로는 자신만의 기준 및 시각이 중요

추세대
추세대는 가격 움직임이 추세선을 따라 일정 폭안에서 움직일 때 그려지는 선을 말한다. 즉 가격의 등락이 일정한 채널안에서 형성되는지를 파악하기 위해 상승국면에서는 상승추세선과 평행되는 선을 그리고, 하락국면에서는 하락추세선과 평행되는 선을 그리는 것이다.


지지와 저항
주가는 시간의 경과와 함께 축적된 수많은 지지와 저항의 연속 그자체라고 할 수가 있다. 일반적으로 기본적 분석에 해당되는 변수가 시장이나 개별종목에 영향을 끼친 경우를 제외하곤 주가는 연속된 상하운동의 범위에서 하락추세를 멈추려 하는 힘이 발생하는데 이를 지지라고 하고, 반대로 상승추세를 꺽으려 하는 매도세력을 저항이라고 한다.

시장내에서 지지와 저항은 추세선, 이동평균선, 캔들, 전일가격, 거래비중(매물대), 특정세력에 의한 가격대 등 다양한 모습으로 존재한다. 앞서 열거한 종류별로 독립적으로 지지와 저항의 역할을 하지만 때로는 서로 혼합되어 복합적인 형태를 보이기도 한다. 이렇게 차트의 변화과정을 토대로 한 지지와 저항이외에도 심리적 지지와 저항이 있는데 이것은 대체로 우수리가 없는 매끈한 숫자(round numbers)가 지지선이나 저항선 역할을 하는 것을 말한다.
그러나, 실제로는 이러한 숫자가 확연한 지지와 저항의 역할을 하는 경우는 많지 않다. 다만, 단기매매에 있어서 전일가격이 당일의 고점과 저점 지지와 저항을 형성하는 경우에 자주 볼 수 있다. 끝으로, 거래비중(매물대)으로 지지와 저항을 판독할 수 있는데, 이는 단기보다는 장기적인 거래밀집도를 5일 이동평균선 (EMA) 통하여 지지와 저항을 가늠하는데 도움을 준다.

지지와 저항의 가장 특징은 각각의 역할이 어느 순간 무너지게 되면 이후 주가가 다시 그 영역에 다다랐을 때 직전과는 5일 이동평균선 (EMA) 5일 이동평균선 (EMA) 정반대의 역할을 할 가능성이 크다는 것이다. 즉, 한번 붕괴된 지지선(저항선)은 이후 강력한 저항선(지지선)으로 작용할 수 있다는 것이다.


수열분석

피보나치 수열 분석

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584.
처음의 두개의 1을 제외하고는 앞의 두숫자를 더하면 다음의 숫자가 된다. 또한 뒤의 숫자는 앞의 숫자의 약 1.618배 (예: 233/144 = 1.61805)가 되며, 한칸 건너뛴 뒤의 숫자는 그 숫자의 약 2.618배(예:377/144 = 2.61805)가 된다.
따라서 앞의 숫자는 뒤의 숫자의 약 0.618배(예: 610/987 = 0.61803)가 되며, 한 칸 건너뛴 뒤의 숫자의 약 0.382배 (예: 610/1597 = 0.38196)가 된다.
피보나치 수열의 핵심은 위에 나타난 숫자들의 비유로서 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%로 구성된다.
활용 종류로는 피보나치 팬, 피보나치 호, 피보나치 박스, 피보나치 시간대가 있다.

갠 이론

갠(W.D.Gann: 1878 ~ 1955)이 고안해낸 가격의 움직임을 예측하기 위한 독특한 분석방법으로서 연구의 중심은 시간과 가격과의 기하학적인 각도에 있다.
가격이 45도선 위에 있으면 강세시장(bull market), 반대로 가격이 아래에 있으면 약세시장(bear market)을 나타낸다.

주가 이동 평균선

종류 및 특징

이동평균은 오늘날 주가의 흐름을 예측하고 매매시점을 판단하는데 있어 가장 널리 쓰일 정도로 기술적 5일 이동평균선 (EMA) 5일 이동평균선 (EMA) 지표의 근간을 이룰 만큼 기초적인 분야이다. 전문가뿐만 아니라 이제 막 투자를 시작한 초보자까지도 제일 먼저 다가서는 것이 바로 이동평균선이기에 그 개념에서 시작하여 종류, 배열에 5일 이동평균선 (EMA) 따른 매매판단 등 여타의 지표에 앞서 우선적으로 살펴봐야 할 것이다.
주가의 등락은 보통 캔들로 나타내는데 그 변화가 불규칙적이고 또한 자주 바뀌기 때문에 그 방향이나 시세를 추적하기 위한 방편으로 이동평균을 사용하여 캔들의 변화를 좀더 완화시켜주고 가격이 흐르는 방향을 쉽게 파악할 수 5일 이동평균선 (EMA) 있도록 해줍니다.
이동평균은 일정기간동안 형성된 가격의 평균값이며, 이 5일 이동평균선 (EMA) 평균값들을 연속적으로 연결한 선을 이동 평균선이라 한다. 대개의 경우 종가를 기간별로 나눈 값을 적용시키는데 5일, 20일, 60일 이동평균선을 각각 단기, 중기, 장기 이동평균선으로 사용하고 있으며 더욱 긴 장기 이동평균선의 경우 120일 이상 200일과 300일을 이용하여 주가 예측에 활용을 하기도 한다.

이동평균선의 종류

이동평균선의 종류를 작성 기준별로 나누어 봤지만 실제로는 특별한 법칙이 있는 것이 아니기 때문에 사용자가 임의로 어떤 조건을 적용하느냐에 따라 다양한 이동평균값을 산출해낼 수 있다.
가격을 기준으로 한 이동평균선의 경우 현재 대부분은 종가를 기준으로 이동평균선을 작성하고 있지만, 그 외에도 시가, 고가, 저가를 기준으로 한 이동평균선으로 주가의 단기적 지지와 저항을 가늠해 보는 경우도 더러 있다. 이동평균은 기간이나 가격을 5일 이동평균선 (EMA) 기준으로 한 것 말고도 가중치를 기준으로 나누어 볼 수도 있는데, 적용하는 기간에 대해 그 비중을 어디에 5일 이동평균선 (EMA) 5일 이동평균선 (EMA) 얼마나 주느냐에 따라서 단순, 가중, 지수, 변수 이동평균으로 분류가 된다.

① 기간기준 분류: 단기, 중기, 장기 이동평균

② 가격기준 분류: 시가, 고가, 저가, 종가 이동평균

③ 가중치기준 분류: 단순, 가중, 지수, 변수 이동평균

단순 이동평균(Simple moving average)

현재 가장 많이 쓰이고 있는 이동평균선으로서 해당 기간동안의 종가를 합한 후 그 기간으로 나눈 값으로 형성이 된다.
물론, 앞서 설명한대로 시가나 고가, 저가를 기준으로 작성할 수도 있고, 거래량을 기준으로 구성할 수도 있다.
장점으로는 쉽게 작성이 가능하며 계산과정이 간단하다는 점을 들 수 있겠고 단점으로는 단순히 기간으로 나눈 값이기 때문에 중장기 단순이동평균의 경우 과거의 주가가 현재의 이동평균값에 영향을 끼친다는 점이다. 예를 들어 60일 단순 이동평균의 경우 균일한 가중치를 적용 받은 첫째 날의 주가가 60일째 되는 날의 주가에도 그 영향을 미쳐 현재의 흐름에 둔감한 움직임을 보인다는 것이다. 특히, 5일 이동평균선 (EMA) 주가의 급변동이 있는 경우 시세보다 뒤늦은 반응을 보인다는 점은 단기매매시 그 효율성이 떨어지게 된다고 할 수 있다.


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