볼린저 밴드 표시기 작업

마지막 업데이트: 2022년 4월 10일 | 0개 댓글
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볼린저 밴드를 활용한 추세추종매매

볼린저 밴드 표시기 작업

볼린저밴드의 이해

지난 강의에 이어 진행 하겠습니다 . 지난시간에 언급했던 대로 보조지표는 후행성입니다 . 그럴수 밖에 없죠

하지만 주가 , 거래량 , 시장심리등등을 이해하지 못하는 일반적인 개인투자자는 이 보조지표가 하나의 기준이 될수있습니다 .

앞으로 판에 박힌 강의가 아닌 하나하나의 의미를 알아보는 시간을 가져 보겠습니다 .

볼린저밴드는 이동평균선에 표준편차라는 일정의배수를 적용한 지표입니다 . 이때 표준편차는 좀 깊이 들어가면 어려운데

주식에서는 중요한부분은 아니니 모르셔도 됩니다 . 간단히 설명하면 각각의 개별수치가 분포되어 있는 정도를 나타내는 수치입니다 .

예를 들어 주가가 횡보를 하면서 변화가 거의 없으면 수치가 적고 변화가 크면 수치가 커지죠 .

이러한 수치를 적용시킨 지표이기 때문에 이지표는 추세를 보는 지표입니다 . 간혹 하단선지지 상단선 저항을 보고 매매하시는 분들이

계시던데 지표의 원리상 수익을 내기 어렵습니다 .

그 이유는 아래 그림에 있습니다 .

위그림 부분만보면 맞는거 같습니다 하단선 매수 상단선매도

이 그림을 보면 주가가 하단선을 타고 아래로 흘러 버립니다 . 헐 끝도 없이 내려가네요 빨간 원을 보면 상단선이 아래로 꺽이는데

간혹 어떤 전문가는 상단선이 꺽이면 매도 손절한다는 이야기를 합니다 말도 안되는 소리죠

위그림처럼 한참을 손실이 난후에나 손절하게 됩니다 . 한마디로 미친 소리입니다 .

위그림도 하단선을 타고 징글징글하게 흘러 내립니다 . 자 이제 상하단선의 지지와 저항을 보고 매매하는 것이 얼마나 위험한것인지 아시겠죠 ?

그럼 본 지표의 기본적인 볼린저 밴드 표시기 작업 사용법을 알아보겠습니다 .

볼린저밴드의 특징은 주가의 변동성이 커지면 상하단선이 확장하고 변동성이 줄어 들면 상하단선의 폭이 줄어듭니다 .

결국 수축해있는 볼린저밴드 내에서 움직이던 주가가 강하게 상단선을 돌파하며 지표가 확장될때 매수 관심을 둘수있는 구간이 됩니다 .

위그림 처럼 수축해있던 볼린저밴드 내에서 움직이던 주가가 강한거래량을 동반해 상단선을 돌파해 올라가는 시점이 매수 관심구간이 됩니다 .

이 그림도 상단선을 돌파한후 급등을 하고 있습니다 .

이러한 부분이 기본적이 사용법 입니다 . 그렇다면 이런 종목들이 다 급등을 할까요 ? 그렇지는 않습니다 . 다음 강의에 언급을 하겠지만

그러면 우리가 매수 진입할 때는 언제가 좋을까요

여러가지가 있습니다 . 양봉에 매매하는 법 중심선 지지를 보고 하는법 하단선 TRAP 을 보고 매매하는법 등등 여러 가지가 있습니다 .

또한 각각의 매매시점마다 조심해야할 부분들이 있습니다 다음 강의에 하나하나 알아보도록 하겠습니다 .

개인적인 사정으로 포스팅을 그동안 많이 못했는데 앞으로 자주 올리도록하겠습니다 .

앞서 볼린저 밴드는 추세 지표라고 말씀드렸습니다 . 매수관심을 둘 시점은 지표가 확장하며 주가가 상단선을 돌파 하면 관심구간입니다 .

그러면 좀더 자세히 알아보겠습니다

먼저 TRAP 을 이용한 매매법을 알아보겠습니다 .

TRAP 볼린저 밴드 표시기 작업 은 말그대로 속임수입니다 . 아래그림처럼 밴드 하단선을 이탈했다가 반대 방향으로 상승하며 상단선을 돌파하면 강한 상승세가

연결됩니다 . 특별할건없고 볼린저밴드의 기본적인 사용법중 하나 입니다

그렇다면 이기법은 무조건 상승하며 100% 수익을 줄까요 ?


조심해야 겠지요 하단선을 타고 아래로 흘러버립니다 .

TRAP 이 발생하는듯 보였지만 바로 아래로 꺽이며 하락합니다

그러나 본기법을 이용할때 원칙만 정한다면 충분히 활용가능할꺼 같습니다 .

첫째 하단선이탈에 매수했다고 가정할때 만약 상승전환하지 못하고 하단선이 꺽이며 주가가 하단선을 타고 흐르면 즉각적인 매도 상승전환했지만 중심선이나 상단선을 강하게 돌파하지못하면 단타매도 이정도의 원칙을 정할수 있습니다 .

둘째 좀더 안정적으로 중심선을 돌파하는걸보고 매수타이밍을 잡는 방법 입니다

위 그림처럼 TRAP 발생후 관망하다 중심선을 돌파하면 매수 하는 방법입니다 .

좀더 안정적으로 볼수 있겠지만 마찬가지입니다 . 중심전 이나 상단선에서 TRAP 이 발생하면 즉시 손절해야겠죠 ?

위그림은 상단선에서 TRAP 이 발생하고 하락하고 있습니다 . 필히 손절해야겠죠 ?

자 몇가지 예를 들어 설명을 드렸습니다 . 아무리 고수라도 100% 맞는 기법을 같고 있지는 못합니다 . 결국 어떻게 활용해 수익을 만들어 내느냐가 관건이죠 .

맞습니다 위에 언급한 기법은 새로운게 아닙니다 볼린저밴드를 깊이 공부하신분들은 다아시는 것 이지요

사실 확률도 높습니다 . 수익률을 떠나서 승률은 높죠

그러나 승률이 높다고 다 수익을 주는것은 아닙니다 . 예를 들어 80% 의 승률 이 있는 기법이 있다고 하더라도 비중을 어떻게 실느냐

어떻게 대응하냐에따라 수익률은 천차만별입니다 . 최악의 경우는 80% 이기더라도 나머지 20% 에서 깡통이 될수도 있습니다 .

어떤 기법을 사용하느냐 본인한테 맞느냐도 중요하지만 어떻게 적용하고 얼마나 원칙적으로 사용할수있느냐가 더 중요 합니다 .

지금 설명드리는 기법도 정답이다라고 설명을 드리는것은 아닙니다 .

하나의 지표를 보더라도 실제 주식매매에서 어떻게 적용해야하고 볼린저 밴드 표시기 작업 조심해야할것은 무엇이고 실제 자금을 투자할때는 어떤비중으로 어떤 구간에서 손절가는 어디에 걸고 손절이 되었을때 어떻게 만회를 할것인지 또한 좀더 확률높은 구간은 어디인지 등등

하나를 하더라도 여러변수들을 다 생각 해야합니다 . 그래야 완벽히 자기 기법이 됩니다 .

볼린저밴드의 활용2

앞에서는 TRAP 을 이용한 기법을 설명드렸습니다 . 중요한것은 기법 자체가 아니라 이것이 나한테 맞는 옷인지 아닌지

또한 명확한 매수 매도 손절 포인트들을 정하는 것입니다 .

오늘은 볼린저 밴드가 확장하면서 상승하는 종목중 중심선을 기준으로 매매하는 방법에 대해 알아보겠습니다

위 그림은 코콤이라는 종목입니다 . 사물인터넷 테마 종목이죠

물론 저 바닥에서 상단선을 돌파하며 상승할때 매수 하는것이 가장좋습니다 . 하지만 그때 매수 했고 하더라도 저기 꼭대기 까지 보유하고

갈수 있을까요 ? 360% 수익률이군요 . 절대 그럴수는 없습니다 . 있다면 종목의 주포들 나쁜짓하는 사람들이겠죠

끝까지 먹을 수는 없지만 구간구간 짭짤하게 수익을 올릴수있는 방법은 무궁무진 합니다 . 아주 많은 방법이 있겠지만 오늘은 중심선을 기준으로 매매하는 법을 알아 보겠습니다 .

중간에 단기 대응 할수 있는 부분은 제외하고 위그림에 표시 되어 있는 부분을 보겠습니다 .

무엇이 느껴지나요 ? 주가가 중심선을 따라 움직입니다 . 물론 중심선은 20 일선이니 20 일이 평선을 기준으로 매매하시면 동일합니다 .

개인투자자들중 20 일선을 기준으로 매매하시는 분들도 많이 있습니다 .

잠깐 설명드리면 전제 조건은 20 일선이 상승추세 여야한다는것입니다 . 당연한 것이겠지요 ?

추세가 살아 있는 종목이 지속 상승할가능성이 크니 당연한것입니다 .

그리고 상단선에 TRAP 이 보이는데 말씀드렸던 데로 TRAP 이 발생하면 매도 해야겠지요 매수의 기준은 20 일선 입니다 .

당연히 20 일선 이탈시는 손절이겠지요 .

그런데 아래그림을 보겠습니다 . .

이 종목은 추세적으로 상승하다가 20 일선을 이탈해 버렸습니다 . 아 ~~ 손

이 종목은 추세적으로 상승하다가 20 일선을 이탈해 버렸습니다 . 아 ~~ 손절이네요.

위그림도 중심선을 이탈하고 난이후 급등을 해버립니다 .

그러면 중심선을 이탈해도 하단선을 지지하면 보유할까요 ?

위그림도 중심선을 이탈하고 난이후 급등을 해버립니다 .

그러면 중심선을 이탈해도 하단선을 지지하면 보유할까요 ?

자 위그림들을 보면 중심선을 이탈한 후 지속 하락을 해버립니다 손절안하면 큰일나겠죠 ?

아 !! 이런 얘기 하실분들도 계시겠네요 20 일선이 꺽이면 안되는거 아니냐 하실분들도 계시겠지만 20 일선이 꺽이는걸봤을때는 이미

손절타이밍이 늦습니다 . 많이 하락하고난 뒤죠 . 이것은 스스로 살펴 보세요 .

그러면 20 일선 지지를 보고 매매해도 하락하는 종목들이 있고 어떤 종목들은 손절하고 나면 올라가고 손절안하니까 하락을

크게 하네요 그러면 이 기법은 사용할수 없는것일까요 ?

결론은 아닙니다 . 분명히 확률이 아주 높은 구간이 존재하고 또한 20 일선을 이용해 단기적으로 수익을 낼수있는 무수히 많은 구간들이 존재합니다 .

제가 이글을 통해 어디에서 매수 어디에서 매도 이런 정답은 이야기 하지 않겠습니다 . 주식은 정답이 없죠 . 본인이 본인의 기준으로 매매해서 꾸준히 수익이 난다면 그것이 정답입니다 .

저한테는 정답이 이글을 보시는 분들한테는 아닐수도 있다는 이야기이죠 . 저는 공부를 하는 힌트를 드리는것이고 본인이 스스로 깨닫고 느껴야 자기 것이 됩니다 .

볼린저밴드의 활용 3

위그림을 보면 실제 볼린저밴드를 보고 매수 와 매도를 할수 있는 포인트를 표시 해놧습니다 .

볼린저밴드는 추세지표이니 볼린저 밴드 표시기 작업 단기 매매 포인트는 생략합니다 .

매수 1 은 수축해있던 지표내에서 움직이던 주가가 하단선에서 TRAP 이 발생하거나 중심선과 상단선을 돌파하는 구간

입니다 . 이때는 매수 구간이죠

매수 2 와 매수 3 은 확장했던 볼린저밴드가 다시 수추하며 중심선이나 하단선을 지지하거나 TRAP 이 발생할때 매수 구간입니다 .

볼린저 밴드 표시기 작업

인기 유튜버 태쏘가 지은 책인 ‘트레이딩 전략서’에 보면 ‘거래량 볼린저밴드’라는 것이 나옵니다. 트레이딩 전략서에서는 거래량이 증가하는 것을 보다 직관적으로 알기 위해 거래량 볼린저밴드를 소개하고 있는데요. 거래량 볼린저밴드란 캔들에 볼린저 밴드 표시기 작업 사용하는 볼린저밴드를 차트 아래에 있는 거래량 그래프에 적용하는 것입니다(이 블로그의 내용은 태쏘의 ‘트레이딩 전략서’에서 발췌하였습니다)

1. 거래량 볼린저밴드란?

눌림을 보이며 조정을 받는 주가가 급등하는 시점을 예측하고자 할 때 볼린저밴드를 사용합니다. 볼린저밴드는 주가가 상승하거나 하락하여 변동성이 커지면 상하단선이 확장되고, 반대로 횡보하여 변동성이 줄어들면 폭이 줄어드는 특징을 가지고 있습니다. 그래서 볼린저밴드의 폭이 줄어들어 잔뜩 수축해 있는데, 주가가 볼린저밴드의 상한선을 강하게 돌파하면 향후 주가 상승을 예상할 수 있습니다.

거래량 볼린저밴드는 볼린저밴드의 이런 특성을 거래량 보조지표에 응용한 것입니다. 그래서 거래량 그래프가 잔뜩 움츠려서 폭이 좁은 볼린저밴드의 상한선을 돌파하면 거래량이 급증할 것으로 예상할 수 있는데요. 단타 매매를 할 때 사용하면 유용할 것 같습니다.

2. 거래량 볼린저밴드 만드는 법

차트 하단에 표시되는 거래량 그래프에는 볼린저밴드를 적용할 수 없습니다. 그래서 우리가 직접 수식 관리자에서 볼린저밴드를 만들어서 적용시켜야 합니다.

1) 차트 바탕화면을 우클릭한 뒤, 팝업메뉴에서 ‘수식관리자’를 선택합니다.

거래량 볼린저밴드

2) 왼쪽 박스에서 ‘기술적지표’를 열어 놓고 상단의 ‘새로만들기’ 버튼을 클릭합니다.

그러면 볼린저 밴드 표시기 작업 지표명과 수식에 있는 텍스트박스가 키보드 입력이 가능한 상태로 활성화됩니다.

3) ‘지표명’에 ‘거래량 볼린저밴드’라고 입력하고,

수식이름은 ‘중심선’이라고 입력한 후,

밑의 칸에 ‘avg(ma(v,n,단순),period)’을 입력합니다.

거래량 볼린저밴드

밑의 칸에 ‘avg(ma(v,n,단순,)period) + d1*stdev(ma(v,n,단순),period)’를 입력합니다.

거래량 볼린저밴드

밑의 칸에 ‘avg(ma(v,n,단순),period) - d1*stdev(ma(v,n,단순),period)’를 입력합니다.

거래량 볼린저밴드

6) ‘지표조건설정’ 탭에서 period는 20, d1은 2, n은 3을 각각 입력합니다.

거래량 볼린저밴드

7) ‘라인설정’ 탭에서 선 너비와 색상 등을 정한 뒤,

거래량 볼린저밴드

8) ‘수식검증’ 버튼을 누르고, ‘작업저장’ 버튼을 누르면 완성입니다.

9) 차트 하단 거래량 그래프가 있는 곳의 바탕화면을 우클릭하면 나오는 팝업메뉴에서 ‘지표겹치기’ 메뉴를 선택합니다.

거래량 볼린저밴드

10) ‘찾기’에 아까 만든 ‘거래량 볼린저밴드’를 입력하여 찾은 후 선택하고 나서 적용 버튼을 누릅니다.

거래량 볼린저밴드

11) ‘다음 지표와 y축 공유’를 선택하고

‘거래량’을 선택한 후 ‘확인’ 버튼을 누릅니다.

거래량 볼린저밴드

보는 방법은 볼린저밴드와 같습니다. 밑으로 기어가던 상한선이 위로 올라갈 조짐을 보이면서 거래량 그래프가 상한선을 돌파하면 대규모 거래량이 생길 것이라고 보는 것입니다. 중심선과 하한선이 어지럽게 보여서 싫으시면 상한선만 있어도 될 듯해 보입니다.

볼린저 밴드 (Bollinger Bands) 완전정복 - 매매기법은?

대부분의 보조지표는 다소 비슷비슷하거나 평범한 모습을 보입니다만, 가끔은 특이하면서도 무언가 심오해 보이는 보조지표들이 있습니다. 그중 하나가 바로 여러 기술적 분석에서 애용되고 있는 볼린저밴드입니다.

볼린저 밴드는 가격의 상대적인 높고 낮음에 대한 판단 기준과 함께 변동성과 추세에 대한 정보를 제공하는 활용도 높은 지표인데요, 이번 글에서는 볼린저밴드와 이를 이용한 매매기법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

1. 볼린저밴드란?

볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 1980년대 존 볼린저가 개발한 기술적 분석 보조지표입니다. 엔벨로프 지표와 비슷한 모양을 하고 있지만, 일정한 폭이 아닌 변동성에 따라서 변화하는 특이한 모습으로 무언가 엄청난 정보를 줄 것 같은 느낌을 줍니다.

미국의 저술가이자 재무분석가. 1983년 주가 기술적 분석 도구인 '볼린저 밴드'를 개발했습니다. 저서로 볼린저 밴드 투자기법이 있으며 국내에도 출판되어 있습니다.

아래에서 볼린저 밴드에 대해서 구체적으로 알아보겠습니다.

볼린저밴드 계산식

볼린저 밴드의 계산식을 살펴볼까요? 볼린저밴드는 기본적으로 3가지 요소로 구성되어 있습니다.

[볼린저 밴드의 3요소]

볼린저 밴드 표시기 작업
구분 계산법
상한선 중심선 + 2σ
중심선 20일 단순 이동평균선
하한선 중심선 - 2σ

※ σ: 20일 동안 종가의 표준편차

※ 20일 이평, 2σ는 일반적인 설정값이며, 필요에 따라 변경할 수 있습니다. (여기서는 20일과 2σ 기준으로 설명합니다)

즉, 볼린저 밴드는 이동평균선을 기준으로 상단과 볼린저 밴드 표시기 작업 하단에 표준편차의 2 배수만큼 떨어뜨린 선으로 구성되어 있습니다.

볼린저 밴드 그리기

추가로, 볼린저 밴드를 해석할 때 여기에는 정규분포의 개념을 적용하여 설명하기도 합니다.

확률론과 통계학에서 정규 분포(normal distribution)는 연속 확률 분포의 하나입니다. 정규분포는 수집된 자료의 분포를 근사하는 데에 자주 사용되는데, 이는 중심극한정리에 의하여 독립적인 확률변수들의 평균은 정규분포에 가까워지는 성질이 있기 때문입니다.

정규분포는 다음과 같은 확률분포함수를 가지고 있습니다.

이때, 중심에서 표준편차(σ)의 배수만큼 이내에 값이 존재할 확률은 아래와 같습니다.

표준편차 배수에 따른 확률

즉, 평균에서 ±2σ 이내에 있을 확률은 95.4%가 됩니다. (한동한 유행했던 6-sigma도 정규분포의 표준편차에서 비롯된 용어죠)

주가가 정규분포 함수에 따른다고 가정 하면, 주가가 볼린저 밴드 안에 위치할 확률이 95.4%라고 해석할 수 있습니다.

※ 실제 주가는 정규분포는 아니기 때문에 확률 값은 다소 다릅니다. 종합지수 일봉(2010년 ~ 2021년)을 기준으로 측정해보면 종가가 밴드를 벗어날 확률이 약 12% 정도로 나타나고 있습니다.

전체거래일 (2010 ~ 2021) 밴드 범위 밖 벗어날 확률
2962 349 11.78%

볼린저밴드 보는 법

사실 밴드의 실제 활용에 있어서 95.4%와 같은 숫자는 크게 신경쓰지 않아도 됩니다. 볼린저 밴드는 이동평균을 기준으로 변동성을 반영한 상단선과 하단선을 표시한다는 것이 핵심인데요, 이를 해석하는 일반적인 방법은 다음과 같습니다.

  • 횡보구간에서는 밴드의 상-하한선 폭도 축소되며, 조만간 가격의 변동성이 커질 가능성이 높다.
  • 가격의 등락폭이 커지면 밴드의 상-하한선 폭이 확대된다. 이때 본격적인 추세가 발생할 가능성이 높다.
  • 가격이 볼린저밴드 상-하한선을 돌파하는 것은 확률적으로 드문 경우이며 조만간 추세의 반전이 발생할 수 있다.

물론, "100% 이렇다"라기보다는 "현재 상태가 이러이러하면 향후 이러한 일이 벌어질 수도 있다"라는 정도로 받아들이면 될 것 같습니다.

엔벨로프와의 차이

엔벨로프와 비교해보면 볼린저 밴드의 특성을 알 수 있습니다. 아래 그림을 보면 이평선 기준으로 일정한 폭을 갖는 엔벨로프와 달리 볼린저밴드는 변동성에 따라서 폭이 변화하고 있는 것을 알 수 있습니다.

굵은선이 엔벨로프

주가에 따라서 밴드폭이 출렁거리면서 꺾이고 확장하는 모습이 무언가 신기해 보이죠? 사실 조금 특이하게 보이는 것은 20일 이동평균선을 기준으로 밴드를 그려줘서 그렇습니다.

만약 20일선의 영향을 제거하고 살펴보면 0을 기준으로 위·아래 밴드가 동일하게 확장, 축소되는 것을 알 수 있습니다.

이평선의 영향을 제거한 밴드 움직임

2. 볼린저밴드 파생지표

볼린저 밴드만으로 충분한 정보를 제공합니다만, "정량적"인 매매기법을 도출하기에 조금 아쉬운 면이 있기도 합니다. 이를 보완하기 위해서 약간의 가공을 거쳐서 상단/하단/기준선을 이용한 새로운 파생지표가 탄생하게 되는데요, 바로 다음의 2가지입니다.

  • Bollinger Band Width
  • Band %b

Bollinger Band Width

밴드의 수렴과 발산 정도를 수치적으로 표현하기 위해서는 Bollinger Band Width라는 지표를 사용할 수 있습니다. 계산식은 다음과 같습니다.

수식을 보면 결국 기준선(이동평균선) 가격 대비 볼린저 밴드의 폭이 어느 정도 되는지 파악하는 보조지표입니다. 밴드폭의 수렴-발산에 대한 정량적 기준을 설정하기 위해 사용할 수 있습니다.

예를 들면 특정 수치 이하는 수렴 구간으로, 그 이상으로 진입하는 경우는 발산인 것으로 판단 기준을 삼을 수 있겠죠? 다만 오실레이터 성격의 볼린저 밴드 표시기 작업 지표는 아니기 때문에 개별 종목의 평균 변동성에 따라서 적정 수치가 다를 수 있습니다.

Band %b

현재 주가가 어느 정도의 강세를 보이고 있는가를 파악하기 위해서 Band %b라는 지표를 이용할 수 있습니다. 이는 밴드의 폭 대비 현재 주가가 어느 정도에 위치해 있는지 파악하는 지표로 수식은 다음과 같습니다.

계산식에 따르면 현재의 주가가 볼린저 밴드 폭 내에서 어느 정도에 위치하고 있는지 정량적인 값(%)을 제공해줍니다. 주가는 밴드의 상, 하단을 뚫고 나갈 수 있기 때문에 100% 이상, 혹은 0% 이하로 갈 수도 있습니다.

위 지표를 사용하면 밴드폭을 기준으로 수치적으로 기준점을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 "Band %B가 80% 이상이면 강세, 20% 이하이면 약세" 등으로 판단 기준을 세워볼 수 있겠죠?

3. 볼린저밴드 매매기법

볼린저밴드를 활용한 매매기법은 종류가 매우 다양하며, 인터넷에서 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 여기서는 존 볼린저의 책에서 언급한 내용을 위주로 다루어 보겠습니다.

세부 전략은 존 볼린저의 책을 참고하시기 바라며, 여기서는 다음 세 가지 매매기법의 기본 개념과 철학에 대해서 알아보겠습니다.

3.1 변동성 돌파

볼린저 밴드를 이용한 첫 번째 기법은 변동성 돌파 기법입니다. 밴드폭이 축소되어 밀집구간을 거친 후, 상단 밴드를 돌파할 때 매수하고 하단 밴드를 하향 이탈할 때 (공)매도하는 방법입니다.

주가가 횡보구간을 거친 후 한 방향으로 급격히 변화하는 경우, 해당 방향으로 진입.

차트로 살펴보면 다음과 같습니다.

변동성 돌파 - 매수 변동성 돌파 - 매도

성공만 한다면 단기간에 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 다만, 볼린저밴드 상·하단을 돌파한다는 것은 가격이 어느 정도 움직인 이후여서 심리적으로는 저항감이 있는 편입니다. 그리고 당연하게도, 실패하는 경우도 많습니다.

돌파 실패

돌파 전 횡보 여부를 판단하기 위해서 앞에서 언급한 Bollinger Band Width 지표를 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 기존 몇 개 봉의 Band Width 수치가 특정값 이상인 적이 있었다면 해당 신호는 필터로 걸러주는 식으로 매매에 응용할 수 있습니다.

3.2 추세 추종 매매

두 번째 매매기법은 상·하단 밴드와 추가 보조지표를 활용하는 추세추종 기법입니다. 주가가 밴드 상한선에 접근하고 다른 보조지표가 강세를 확증할 때에는 매수, 주가가 하한선에 접근하고 지표가 약세를 확증할 때에는 매도하는 방법입니다.

볼린저밴드 상·하한선 접근 여부를 판단하기 위해서 Band %b 지표를 사용할 수 있습니다. 매수를 예로 들면, 추가 보조지표로 MACD 오실레이터를 이용하여 다음과 같이 매수 조건을 설정해 볼 수 있습니다. (단순 예제입니다!)

  • Band %b > 90%
  • MACD OScillator>0

볼린저 밴드를 활용한 추세추종매매

사실 1번의 변동성 돌파 매매기법과 비슷한 위치에서 신호가 발생하는 경향이 있습니다. 다만, 급격한 변동성이 동반되지 않는 경우에도 미리 진입할 수 있다는 점에서 약간의 차이가 있습니다.

3.3 반전 (역추세 매매)

반전 기법은 주가가 반전하는 지점을 찾아내 매수, 매도하는 기법입니다. 주가가 밴드 하한선을 여러 번 건드리거나 하향 돌파한 상태에서 주가지표가 강세를 보이면 매수, 밴드 상한선 근처에서 지표 혹은 패턴이 약세를 보이면 매도하는 전략입니다.

인터넷 등에서 볼린저 밴드를 설명할 때 상, 하단을 터치하거나 돌파하면 반대 방향으로 진입한다는 식으로 설명하기도 하는데, 그보다는 최소한의 "반전의 시그널" 을 보여줄 때에 진입하는 것이 정석입니다.

매수를 예로 들면, 주가가 밴드 하단에 있는 경우 다음과 같은 경우 매수를 생각해 볼 수 있습니다.

  • 쌍바닥 패턴
  • 다이버전스 발생
  • 보조지표가 강세로 전환
  • 상승형 캔들 패턴

아래는 반전 매매기법을 활용한 매수 방법의 한 간단한 예입니다. (단지 이해를 위한 샘플입니다!)

  • 사전 조건 : 최근 5봉 이내에 밴드 하단 아래에 종가가 형성된 적이 있는 경우
  • 매수 : RSI가 30선 상향 돌파시 매수

진입에 성공한 경우의 차트를 볼까요? 경우에 따라서는 볼린저 밴드 표시기 작업 제법 큰 추세를 먹을 수 있습니다.

캔들, RSI 모두 쌍바닥 패턴 발생

물론 항상 맞는 것은 아닙니다. 아래는 종합지수가 코로나 발생으로 폭락하던 2020년 초반 차트인데, 최초의 신호는 실패하였으며, 두 번째 신호는 비교적 바닥을 잘 잡아내었네요. 여기서도 캔들과 RSI 지표가 쌍바닥 패턴의 형태를 보여주었습니다.

물론, 신호 발생 후 하염없이 하락하기도 합니다.

실패 신호

반전 매매기법은 상대적으로 저점 매수 가 가능해서, 심리적 저항감이 앞의 두 가지 기법에 비해서는 적은 편입니다.

4. 볼린저 볼린저 밴드 표시기 작업 밴드의 효용성

볼린저 밴드는 현재 가격의 수준과 변동성을 판단할 수 있는 기준을 제공해줍니다. 하지만 향후 주가가 어떻게 될지를 알려주지는 않습니다. 더 오르는 방향으로 진행될지, 꺾이는 결과가 나타날지는 아무도 모릅니다. 변동성이 다시 줄어들지 늘어날지도 알 수 없죠.

하지만 매매 기준을 쉽게 설정할 수 있게 해 준다는 점에서 좋은 지표임에는 틀림없는 것 같습니다. 다음 두 개의 매매 전략을 비교해 볼까요?

추상적 구체적
주가가 급격하게 많이 빠졌을 때 추세 볼린저 밴드 표시기 작업 전환이 기대되면 매수 최근 5개 봉의 종가가 밴드 하단 아래로 간 적이 있고 RSI가 30을 상향돌파하면 매수를 하자

두 가지 모두 의도하는 바는 비슷한 내용을 담고 있지만 우측의 전략이 확실하게 명료합니다. (물론 볼린저 밴드 표시기 작업 수익이 난다는 이야기는 아닙니다) 해당 매매 방법을 사용한다면 누가, 언제 매매를 하더라도 동일하게 적용할 수 있습니다.

이와 같이 볼린저 밴드는 매매 기준을 세우는 데 있어서 변동성과 가격 수준을 포함한 기준점을 제공한다는 점에서 그 효용성이 있다고 할 수 있습니다.

이번 글에서는 기술적 분석의 보조지표 중 많은 사랑을 받고 있는 지표 중 하나인 볼린저 밴드란 무엇인지에 대해 알아보았습니다. 그리고 파생지표와 함께, 볼린저 밴드 매매기법의 개념에 대해서 살펴보았습니다.

단순하게 볼린저밴드를 활용하는 것만으로 100% 수익을 보장하지는 않습니다만, 다양한 기준을 설정해볼 수 있으므로 매매의 판단 기준을 세우는데 큰 도움이 되는 지표인 것 같습니다.

볼린저밴드의 특징과 매매법

볼린저밴드 특징과 매매법

안녕하세요 주식대박남입니다. 많은 분들이 쓰고 있는 볼린저밴드에 대해서 설명하도록 하겠습니다.

볼린저밴드란 무엇인가?

볼린저밴드는 주가의 변동에 따라 상/하밴드의 폭이 같이 움직이게 하여 주가의 움직임을 밴드 내에서 판단하고자 고안된 기술적 지표를 말합니다. 즉, 밴드의 상한선, 중심선, 하한선 이 존재하게 됩니다.

볼린저밴드 상한선, 중심선, 하한선

그렇다면 이 밴드는 어떻게 만들어지는 것일까요? 바로 표준편차 를 이용하여 만들어졌습니다. 표준편차란 평균을 중심으로 얼마나 퍼져 있는지를 나타내는 수치입니다. 중심선으로부터 상한, 하한이 1 표준편차인 경우에는 68.27%의 확률로 주가가 속하게 됩니다. 2 표준편차인 경우 95.45%로 확률로 주가가 밴드 안에 속하게 됩니다. 3 표준편차는 99.73%입니다. 2 이상의 표준편차로 설정하면 주가는 볼린저밴드 안에 있을 확률이 매우 크게 됩니다.

표준편차는 평균을 중심으로 설정하기 때문에 중심선은 이동평균선을 이용하게 됩니다. 통상적으로 20일 이동평균선을 이용합니다. 그래서 HTS나 MTS에서 볼린저밴드를 설정하게 된다면 20일 이동평균선에 2 표준편차로 기본 설정이 되어 있습니다.

볼린저밴드 기본 설정

한마디로 "볼린저밴드를 기본 설정하면 20일 이동평균선을 중심으로 95%의 확률로 밴드 안에서 움직이게 된다."가 됩니다. 매우 신뢰할 수 있는 지표가 되는 것입니다.

볼린저밴드의 특징

이렇게 만들어진 볼린저밴드에 몇 가지 특징이 있습니다.

밴드의 폭이 좁다가 밴드의 폭이 확대되면 추세가 진행됩니다. 밴드의 폭이 좁은 구간에서는 밴드 상단과 하단에서 주가가 움직이게 됩니다. 밴의 폭이 넓어진다면 진행되는 방향으로 추세가 형성되기 시작합니다. 통상 밴드가 확대되기 위해서는 밴드의 상한선 위로 주가가 형성됩니다.

밴드확대->추세형성(상승) 밴드확대 추세형성(하락)

상승방향으로 형성될 수도 있고 하락 방향으로 형성될 수도 있습니다.

중심선이 지지, 저항의 역할을 하게 됩니다. 볼린저밴드를 기본 설정하였다면 중심선은 20일 이동평균선이 됩니다. 20일 이동평균선은 추세의 강한 지지, 저항 역할을 하기 때문에 중심선에서 지지, 저항 작용일 일어날 확률이 크게 됩니다.

중심선 지지 중심선 저항

추가적으로 중심선뿐만 아니라 상한선, 하한선 모두 지지와 저항 작용이 발생합니다.볼린저 밴드 표시기 작업

볼린저밴드의 매매 활용

볼린저밴드는 95%에 확률로 주가가 밴드 안에서 움직이게 됩니다. 그렇다면 많은 사람들은 생각할 것입니다. 싸게 사서 비싸게 팔려고 한다면 밴드 하단에서 매수하여 밴드 상단에서 팔면 되지 않을까?! 매우 합리적인 생각입니다. 하지만 실전매매로 진행하게 된다면 어려움이 많다는 것을 느낄 수 있습니다. 왜일까요? 바로 밴드가 계속 움직이게 됩니다. 오늘 보았던 밴드 상단이 며칠 후에는 본전 가격 혹은 그 아래가 될 수 있습니다.

밴드하단 매수, 밴드상단 매도

위와 같은 경우를 만나게 됩니다. 또한 잘못하면 밴드 하단을 이탈하면서 하락 추세가 형성될 수도 있습니다.

하락추세 형성

위와 같이 밴드 하단에서의 매수는 실전매매 시 위험한 경우를 많이 만나게 됩니다. 그렇다면 어떻게 매매에 활용해야 할까요?

주가가 상승추세 일 때 매매에 활용해야 합니다.

볼린저밴드 확대 후 중심선 근접시 매수

볼린저밴드의 특징을 이용하여 매매를 진행할 수 있습니다. 볼린저밴드의 확대와 중심선 지지를 이용한 전략입니다. 볼린저밴드의 확대가 확인된 이후 중심선에 근접 시 매수 하는 매매방법입니다. 이후 형성된 추세를 타고 중심선을 이탈할 때 매도 합니다. 이 매매방법은 중소형주보다는 대형주에서 성공확률이 큽니다.

매도시점은 매도는 중심선을 이탈하거나 적정 수익 기준으로 매도를 진행한다면 크게 손해가 없는 좋은 전략이 됩니다. 위 경우 중심선 이탈 시 매도를 진행하였다면 28%와 22%의 수익을 가져갈 수 있습니다. 저점 매수 고점 매도 방법은 아니지만 무릎에서 사서 어깨에서 매도하는 전략이 됩니다.

마무리

저도 이번 글을 정리하게 되면서 좋은 공부가 되었던것 같습니다. 또한 좋은 전략이 나온것 같아 이 방식을 활용해볼 생각입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 구독과 하트는 좋습니다.

볼린저 밴드 이용해 주식 매수, 매도 시점 판단하기

주가를 예측하는 수없이 많은 평가 방법 중 볼린저 밴드 지표를 이용하는 방법이 있습니다. 이 지표를 이용하면 주식의 매수, 매도 시점을 판단해 볼린저 밴드 표시기 작업 볼 수 있습니다.

볼린저 밴드 정의

볼린저 밴드(Bollinger Band)는 존 볼린저(John Bollinger)가 개발하였습니다. 다양한 주가 흐름에 대한 통계를 근간으로 개발되었습니다.

기술적 분석을 선호하는 투자자들이 주로 사용하는 매매기법으로 주가의 변동이 표준 정규분포를 따른다는 가정하에 볼린저 밴드 표시기 작업 주가의 위아래에 밴드를 설정한 것입니다.

삼성전자의 볼린저 밴드 모습

삼성전자의 볼린저 밴드

볼린저 밴드 구성

밴드의 윗 경계를 upper band, 아래쪽 경계를 lower band라고 합니다. 그리고 밴드의 중간은 20일 이동 평균선으로 구성됩니다.

표준 볼린저 밴드 공식

앞서 말씀드린 볼린저 밴드를 구성하는 요소를 계산하는 방법은 아래와 같습니다.

  • 상단 볼린저 밴드(Upper Band) = 중간 볼린저 밴드 + (표준편차 × 2)
  • 중간 볼린저 밴드 = 종가의 20일 이동평균
  • 하단 볼린저 밴드(Lower Band) = 중간 볼린저 밴드 – (표준편차 × 2)

볼린저 밴드 읽는 법

볼린저 밴드는 주가의 20일 이동평균선을 기준으로 하여 주가의 상대적인 고점(상단 밴드)와 상대적인 저점(하단 밴드)를 그래프화 하여 보여줍니다.

셀트리온 주가에 대해 볼린저 밴드를 만들어 봤습니다.(2020년 1월 2일 이후 주가)

통계적으로 봤을 때 평균값 ± (2 × 표준편차)에 표본값이 있을 확률이 95.4%이므로 주가가 볼린저 밴드 내부에 있을 확률 또한 95.4%입니다.

주가가 볼린저 밴드 상단 근처에 있다면 상대적인 고점이라고 볼 수 있고 밴드 하단에 있다면 상대적인 저점으로 볼 수 있습니다.

그리고 밴드폭이 넓다면 변동성이 크다는 의미이고 밴드폭이 좁다면 변동성이 작다는 의미라고 볼 수 있습니다.

볼린저 밴드로 보는 상대적 고점과 상대적 저점

볼린저 밴드

볼린저 밴드에 대한 오해

이 밴드를 이용한다면 주식의 매수, 매도 시점을 판단할 수 있지 않을까 생각하면 오산입니다.

이 자체가 매수, 매도 신호가 되지 않습니다. 존 볼린저는 볼린저 밴드를 이용한 세가지 매매기법(변동성 돌파, 추세 추종, 반전)을 별도로 제시하였습니다.

볼린저 밴드를 이용한 매매기법

변동성 돌파

변동성 돌파 기법은 주가가 상단 밴드를 상향 돌파할 때 매수하고 하단 밴드를 벗어날 때 공매도하는 방식으로 일반인들이 사용하기 어려운 방법입니다.

추세 추종

추세 추종은 주가가 상승할 때 매수하고 하락 추세에서는 매도하는 기법으로 주가가 볼린저 밴드 상단에 접근하고 지표가 강세일 때 매수, 주가가 밴드 하단에 접근하고 지표가 약세일 때 매도 하는 방법입니다.

반전

반전 기법은 주가가 반전하는 지점을 찾아내 매수, 매도 하는 기법입니다.

주가가 밴드 하단에서 W형 패턴을 나타내고 강세를 보일 때 매수하고 상단 밴드에서 태그(tag)가 일이나면서 약세 지표가 보일 때 매도하는 기법입니다.

주의사항

맨 처음 언급하였듯이 볼린저 밴드는 표준 정규분포 확률로 만들어진 것입니다. 확률은 그러할 경향이지 늘 정답은 아닙니다. 이를 이용한 매매기법을 정확히 익혀 투자에 활용하셔야 합니다.


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