이동 평균 및 모멘텀

마지막 업데이트: 2022년 3월 19일 | 0개 댓글
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기술 지표 EMA 및 Momentum 시스템은 Forex의 추세 거래에서 잘 입증되었습니다. 기기는 30 분 이상의 시간 프레임에서 모든 자산과 잘 작동합니다. 그러나 트레이더는 H1-H4 시간대에 인기있는 통화 쌍 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY 및 USDCAD)과 함께 EMA + Momentum 거래 전략을 사용하여 최상의 결과를 얻었습니다.

이동 평균 및 모멘텀

온라인 여행 검색/예약 서비스의 마케팅팀에서 가장 많이 의뢰하는 문제 중 하나는 시의적절한 마케팅 캠페인 기간에 관한 것이다. 이를테면 8월 휴가철에 여행을 떠나려는 수요가 언제부터 본격적으로 올라오는지를 파악하여 해당 시기에 캠페인을 집중하고자 하는 것이다. 가장 단순한 방법으로는 전년도 수요(웹사이트 방문, 검색 등)의 WoW와 MoM 트렌드를 보고 가장 급격하게 올라오는 시점을 포착하는 것을 고려해 볼 수 있다. 그러나 이 방법의 경우 어느 정도의 상승폭을 모멘텀의 시작으로 인식할 것인지 그 기준점을 정하기 쉽지 않은 문제가 있다. 실제로 마케터들에게 WoW 트렌드를 시각화한 자료를 보여주었을 때 마케터들은 저마다 다른 기준의 상승폭을 급격하다고 표현하는 것을 발견할 수 있었다.

이러한 한계점을 극복하기 위해 주식 투자에서 기초적인 기술적 분석 방법으로 쓰이는 이동 평균을 적용해보게 되었다. 마치 트레이더가 이동 평균을 통해 주가의 모멘텀을 이해하는 것과 같이 마케터가 항공권 수요의 모멘텀을 이해할 수 있게 돕는 것이다. 그럼 먼저 태블로(Tableau)를 통해 이동 평균 중 가장 기본이 되는 SMA(Simple Moving Average, 단순 이동 평균)를 직접 시각화해보도록 하자. 여기서 수요를 인식하기 위한 지표로는 편의상 구글 애널리틱스 기준의 ‘Sessions’을 사용했다.

태블로의 WINDOW_AVG() 함수를 이용하면 쉽게 SMA를 구할 수 있다. 여기서 필자는 SMA의 이동 구간을 각각 7일과 28일로 정의했는데 그것은 온라인 여행 서비스의 트래픽은 일주일 단위로 패턴화 할 수 있기 때문이다(여타 이커머스 서비스와 같이 월/화에 최고점을 찍고 토요일에 최저점을 찍는 패턴을 반복). 주식 시장에서는 20/50/100일 단위를 주로 쓰는데 아무래도 장이 일주일에 5일 동안만 열리기 때문인 것으로 보인다. 또한 SMA_Crossover라는 Calculated Field를 만들어 놓았는데, 이는 상대적으로 짧은 이동 구간의 SMA_7DaySMA_28Day를 추월하는 시점을 더 직관적으로 시각화하기 위함이다. 주식 트레이딩에서는 짧은 이동 구간의 SMA가 긴 이동 구간의 SMA를 추월하는 순간을 ‘Bullish Crossover’, 그 반대를 ‘Bearish Crossover’라고 부른다고 한다. 여기서는 그 ‘Bullish Crossover’를 항공권 수요의 모멘텀이 시작되는 시점으로 이해하고 그 시점을 마케터가 파악하기 쉽게 시각화 하고자 한다.


빨간 선이 SMA_7Day, 파란 선은 SMA_28Day이고, 미리 만들어놓았던 SMA_Crossover 필드를 이용하여 7일 이동 평균이 상대적으로 더 낮은 기간은 희미한 컬러로 처리했다. 마케터들은 특정 항공권 수요에 대하여 뚜렷한 빨간 선이 시작하는 지점에 캠페인을 런칭하는 것을 고려해 볼 수 있을 것이다.

그런데 SMA는 일반적으로 그 후행(lagging)성이 한계점으로 지적된다. 그래서 최근 데이터에 더 큰 가중치를 부여하여 이동 평균을 구하는 방법이 같이 쓰이는데 바로 EMA(Exponential Moving Average, 지수 이동 평균)이라는 것이다. EMA를 쓰게 되면 SMA에 비해 상대적으로 덜 lagging하면서 더 빠르게(민감하게) 반응하는 이동 평균선을 그려볼 수 있다. 항공권 수요에 EMA를 적용하는 이동 평균 및 모멘텀 것은 얼마나 의미가 있을까? 태블로에서 직접 구현하여 알아보도록 하자. EMA를 구하는 공식은 위키피디아의 지수 이동 평균과 Data Distilled의 포스팅 을 참고했다.

상대적으로 덜 Lagging하지만, Smoothing한 것이 의미가 없을 정도로 훨씬 더 민감하게 움직이는 EMA 선을 볼 수 있다. 아무래도 온라인 여행 서비스 트래픽 데이터의 요일별 패턴이 뚜렷하다보니 최신 정보에 더 많은 가중치를 주는 EMA가 의미있는 시사점을 제공해주지 못하는 것이 아닐까 한다. 오히려 요일별로 가중치를 주는 이동 평균을 공식으로 만들어 적용하는게 더 적절할 것 같고, 트래픽 보다는 항공권 가격 추세를 살펴볼 때 EMA가 더 의미가 있을 것 같다는 생각도 든다.

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법

지수 이동 평균 (EMA)은 이동 평균 지표입니다. 이동 평균 지표는 추세를 따르는 선을 생성하는 가격 데이터를 평활화하는 추세를 따르는 지표입니다.

많은 거래자들이 단순 이동 평균보다 EMA를 선택합니다. 그 이유는 EMA가 가장 최근 가격에 더 많은 가중치를 두어 지연을 줄이기 때문입니다. 예를 들어 30 기간 EMA를 사용하는 경우 30 일 이상 가격에 가중치가 적용됩니다.


IQ 옵션에서 EMA 지표를 설정하는 방법

IQ Option 계정에 로그인 한 후 일본 캔들 차트를 설정하십시오.

다음으로 지표 기능을 클릭 한 다음 이동 평균을 선택합니다. 다음으로 이동 평균을 선택합니다.

이동 평균 창에서 10보다 큰 기간을 선택합니다 (더 정확한 EMA를 위해). 다음으로 유형을 EMA로 변경합니다. IQ 옵션에서 EMA의 기본 색상은 주황색입니다. 마지막으로 적용을 클릭하여 설정을 저장하십시오.

첫 번째 예에서는 14 기 EMA와 28 기 EMA를 사용하여 잘 거래합니다. 두 개의 EMA 라인을 생성하려면 설정 절차를 두 번 반복해야합니다. EMA 28의 경우 색상을 노란색으로 변경합니다. EMA14의 경우 색상을 녹색으로 변경합니다. 완료되면 적용을 클릭하십시오.


EMA14 및 EMA28을 사용한 IQ 옵션 거래

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법

EMA14 및 EMA28을 사용하여 거래 할 때 목표는 두 지표가 서로 교차하는 위치와 가격을 추적 할 때 두 지표 사이의 거리를 식별하는 것입니다.

EMA28이 EMA14 아래를 교차하고 그 사이의 거리가 넓 으면 강력한 상승 추세를 나타내는 신호입니다. 가격이 두 지표보다 높으므로 매수 포지션을 입력해야합니다. 격차가 좁아짐에 따라 상승 추세는 거의 소진되었습니다.

EMA28이 EMA14를 교차하고 이들 사이의 격차가 벌어지면 강력한 하락 추세를 나타내는 지표입니다. 여기에서 가격은 두 지표보다 낮습니다. 매도 포지션을 입력해야합니다.

두 지표가 모두 가격을 통과 할 때 시장은 다양합니다. 이 시점에서 옆에 앉아 추세가 발전 할 때까지 기다리는 것이 가장 좋습니다.


EMA30을 사용한 IQ 옵션 거래

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법


일반적으로 사용되는 또 다른 EMA는 30주기 EMA입니다. 일반적으로 발전 추세를 식별하는 데 사용됩니다. 위의 차트에서 성장 추세를 확인할 수 있습니다.

그러나 당신은 어디에 매수 포지션을 입력해야하는지 정확히 모릅니다. 이를 위해 EMA30을 사용할 수 있습니다. EMA30이 위에서 가격 (상승 캔들)을 인하하고 가격 아래로 내려가는 바로 이것이 진입 점입니다.

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법

이제 하락 추세 반전을 살펴 보겠습니다.

강세 추세에서 EMA30 지표는 가격 아래에서 실행됩니다. 위의 이미지에서 약세 촛불을 가로 지르고 가격 위로 움직이기 시작하는 지표를 볼 수 있습니다. 매도 포지션을 입력하기에 좋은 곳입니다.

EMA 지표는 발전 추세와 추세 반전을 식별하는 가장 간단한 방법 중 하나입니다. 가격 대비 EMA 라인의 위치 만 보면 추세가 상승했는지 하락했는지 알 수 있습니다. 또한 EMA가 가격을 인하하면 추세가 반전되고 있다는 신호입니다.

10보다 큰 기간이 더 나은 정확도를 제공하는 EMA를 언급했던 것을 기억하십니까? 따라서 EMA 지표는 더 긴 기간 거래에 가장 적합합니다.

EMA 및 모멘텀 지표를 사용한 외환 전략

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법

기술 지표 EMA 및 Momentum 시스템은 Forex의 추세 거래에서 잘 입증되었습니다. 기기는 30 분 이상의 시간 프레임에서 모든 자산과 잘 이동 평균 및 모멘텀 작동합니다. 그러나 트레이더는 H1-H4 시간대에 인기있는 통화 쌍 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY 및 USDCAD)과 함께 EMA + Momentum 거래 전략을 사용하여 최상의 결과를 얻었습니다.

IQ 옵션 플랫폼에서 EMA + 모멘텀 거래 전략을 적용하는 방법은 무엇입니까?

트레이더는 EMA + Momentum 전략으로 거래를 시작하기 위해 자산을 선택하고, 타임 프레임을 설정하고, 트레이드 룸에서 지표를 실행해야합니다. EMA 및 모멘텀 지표를 차트에 연결하는 방법은 이동 평균 및 모멘텀 링크를 클릭하여 찾을 수 있습니다.

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법

운동량 오실레이터 : 기간 18; 소스는 캔들 클로징

모멘텀 오실레이터 설정입니다.


EMA + Momentum 전략으로 거래하는 방법은 무엇입니까?

이 텍스트는 EMA + Momentum 거래 전략을 적용하기위한 모든 조건을 설명합니다. 이 지표 시스템은 특별한 지식이 필요하지 않기 때문에 교육 수준이 다른 트레이더에게 인기가 있습니다. 거래자는 간단한 요구 사항과 전략의 신뢰할 수있는 신호로 인해 IQ Option 플랫폼에서 수익성있게 거래 할 수 있습니다. 그러나 사용자는 거래를 중단하거나 추세가있는 다른 통화 쌍을 선택하거나 횡보가 발생하는 경우 다른 상품을 사용해야합니다. 따라서이 전략은 플랫 동안 효과적이지 않습니다.

[김중근의 '기술적지표 읽기'] '이동평균' SONAR 지표

이동평균 시리즈의 마지막으로 SONAR 지표를 알아보기로 한다. 지금까지는 이동평균의 후행성을 조금이라도 줄이는 방법을 여러 가지로 살펴보았다. 이동평균의 골든크로스와 데드크로스를 발견하는 가장 전통적인 방법에서 출발해 이동평균오실레이터나 MACD,이동 평균 및 모멘텀 나아가 MACD오실레이터 등이 이동평균의 후행성을 개선하려고 개발된 방법이다. SONAR지표도 개발된 목적은 비슷하다. 이동평균오실레이터나 MACD 등의 기법은 두 이동평균의 차이가 최대한으로 되는 시점을 찾으려고 노력했다. 반면 SONAR지표는 이동평균의 모멘텀 변화를 파악하는데 주력한다. 모멘텀(momentum)이란 곡선의 기울기를 말한다. 이동평균선도 하나의 곡선이므로 기울기의 변화는 반드시 나타난다. 그런데 기울기의 변화를 통해 이동평균선의 상승.하락 강도를 미리 알아볼 수 있다. 예를 들어 이동평균선 기울기가 가파라진다면 추세의 탄력에 가속도가 붙는 것으로 해석할 수 있다. 반대로 이동평균선 기울기가 둔화된다면 탄력이 점차 감소하며 조만간 추세의 변화가 나타날 것이라고 해석할 수 있다. 따라서 이동평균이 상승(추세는 상승세)하더라도 기울기가 둔해진다면 상승탄력은 약해지고 있음을 의미한다. 그러면 조만간 이동평균이 하락세로 돌아서고 동시에 주가 추세도 변화할 것이라고 예상할 수 있다. 하락 추세도 마찬가지다. 이동평균선이 하락(추세는 하락세)해도 기울기가 둔화된다면 이동평균은 조만간 상승쪽으로 돌아설 것이며 주가추세 역시 오름세로 바뀔 것으로 판단할 수 있다. SONAR지표는 이동평균(일반적으로 9일 지수이동평균)의 기울기를 알아보기 위한 모멘텀 곡선과 모멘텀의 추세변화를 판단하기 위한 시그날 곡선으로 구성된다. 모멘텀,이동 평균 및 모멘텀 즉 기울기는 당일의 이동평균에서 과거 일정한 기간 전의 이동평균을 차감한 것이다. 보통 오늘의 이동평균에서 9일전의 이동평균을 뺀 것이 사용된다. 단순히 이동평균의 기울기 추이만을 살피면 혼란스럽기 십상이다. 매일 종가를 본다고해서 주가의 추세변화를 알기 어렵듯이 이동평균 기울기가 날마다 어떻게 바뀌는지 살펴봐야 기울기가 어떻게 변하는지 "추세"를 알 수 없다. 따라서 추세변화를 확실히 파악하려면 매일 매일의 모멘텀을 일정 기간동안(일반적으로 6일이 사용됨)을 이동평균한 곡선이 필요하다. 이를 시그널 곡선이라고 한다. 모멘텀(기울기)곡선과 시그널곡선(모멘텀 이동평균)이 구해지면 사용방법은 간단하다. 가장 널리 쓰이는 방법은 모멘텀곡선과 시그널곡선이 서로 교차하는 순간을 매매 타이밍으로 인식하는 것이다. 모멘텀곡선과 시그널곡선의 교차는 결국 모멘텀곡선의 추세가 바뀐다는 의미이므로 이때가 바로 추세변화의 시기라고 판단해도 무방하다. 시그널곡선을 무시하고 단순히 모멘텀 곡선이 0선을 돌파하는 순간을 매매타이밍으로 인식하는 방법도 사용되기도 한다. 이 방법은 안정적이지만 매매신호를 느리게 발생하는 단점이 있다.

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Sonar momentum 보조지표 (주가 사이클 전환점 파악 차트)

주가의 전환점을 파악하는 모멘텀 지표에서 Sonar momentum 보조지표에 대하여 실전매매에 어떻게 적용하고 활용할 것인지 그리고 개념과 정의는 무엇인지 같이 공유 토록 하겠습니다. 이 모든 것은 성공투자를 위한 밑거름이라고 생각하고 짧게나마 익히고 넘어가면 좋겠습니다.

● Sonar의 개념

Sonar momentum은 1979년 일본 노무라 증권의 기술적분석가인 오카모도에 의해 개발되었습니다.

주가의 이동평균선을 활용하여 이동평균선의 한계 변화율을 나타내주는 지표로써 주가 사이클의 전환점을 파악하는데 유용한 시계열 차트입니다.

Sonar momentum이란

기하학적으로 곡선 위의 한 점의 기울기를 경제학적으로 한계 변화율을 의미합니다. 따라서 Sonar momentum은 기울기의 변화를 통해 주가의 상승과 하락의 강도를 미리 알려고 하는 기술적 분석 기법입니다. 이 방법은 이동평균선이 가지는 지표로서의 후행성을 조금이라도 줄이는 방법의 하나로 개발된 것으로 MACD나 MACD 오실레이터 또는 이동평균 오실레이터 등과 함께 이동평균선의 후행성을 개선하려고 고안된 방법들 중의 하나인 것입니다.

이동평균선도 하나의 곡선이므로 기울기의 변화는 반드시 나타나게 되며 이 기울기의 변화를 통해 상승, 하락의 강도를 예상해 볼 수 있다는 것입니다. 즉 이동평균선의 이동 평균 및 모멘텀 이동 평균 및 모멘텀 기울기가 가팔라진다면 추세의 탄력에 가속도가 붙는 것으로 해석할 수 있으며, 반대로 이동평균선의 기울기가 둔화된다면 추세의 탄력이 점차 감소하며 조만간 추세의 변화가 나타날 것이라고 해석할 수 있습니다. 주가가 계속 상승하더라도 Sonar momentum의 기울기가 둔화되면 향후 주가는 하락할 가능성이 커지며, 반대로 주가가 계속 하락하더라도 Sonar momentum의 기울기 가상 승하면 주가는 상승할 가능성이 높다는 것입니다.

Sonar momentum 계산 및 작성방법

Sonar momentum은 이동평균의 기울기를 알아보기 위한 모멘텀 곡선과 오멘텀의 추세 변화를ㄹ 판단하기 위한 시그널 곡선으로 이루어집니다. 오멘템은 이동평균선의 기울기로 당일의 이동평균에서 과거 일정한 기간 전의 이동평균을 차감 한 것입니다. 보통 오늘의 이동평균에서 9일전의 이동평균을 뺀 것을 많이 사용합니다. 이동평균의 값으로는 10일, 20일, 60일 등을 사용할 수 있으며, 개인적으로 9일, 26일 등 변형된 값으로 이용하기도 합니다.

단순히 이동평균의 기울기 추이만을 살펴서는 전체 흐름을 알기 어렵습니다. 날마다 종가를 파악한다고 해서 주가의 추세변화를 알기 어려운 것처럼 이동평의 기울기가 어떻게 바뀌어 가는지를 살펴도 추세를 알기 어렵습니다. 따라서 추세변화를 보다 명확하게 파악하기 위해서 매일매일의 모멘텀을 일정기간으로 이동 평균 및 모멘텀 이동 평균한 곡선을 이용하는데 이 곡선을 시그널 곡선이라고 합니다. 시그널 곡선으로는 일반적으로 6일 또는 9일이 많이 사용됩니다.

주식매매 활용 및 적용

★ Sonar 값이 0을 기준으로 상향 돌파하면 매수신호가 되고 하향 돌파하면 매도신호가 됩니다.

이 방법은 시그널 곡선을 무시하고 0선을 기준선으로 하여 매매신호를 인식하는 방법인데 매매신호가 느리게 발생한다는 단점이 있습니다. 이 기준선 돌파를 기본으로 하는 매매기법은 신호가 늦게 발생하는 단점과 함께 적중율도 높지 않으므로 다른 보완책 즉 또 다른 보조지표의 활용이 필요하겠습니다.

★ Sonar가 시그널 선을 아래에서 위로 교차했을 경우 매수 신호가 되고, 위에서 아래로 교차했을 경우 매도신호가 됩니다. 이는 모멘텀 곡선과 시그널 곡선의 교차가 모멘텀 곡선의 추세가 바뀐다는 의미로 해석하는 것이며, 가장 널리 사용하는 방법입니다. 즉 바로 위 Sonar momentum지표의 이용에서는 기준선 돌파를 활용한 매매방법 보다 모멘텀 곡선과 시그널 이동 평균 및 모멘텀 곡선의 크로스를 이용한 방법이 적중률이 높다고 볼 수 있습니다.

★ Sonar가 직전 저점보다 저점을 높이는데 주가는 직전 저점보다 저점을 낮추면 조만간 주가의 상승 전환을 예상해 볼 수 있습니다. (상승 - 다이버전스) 반대로 Sonar가 직전 고점보다 고점을 낮추는데 주가는 직전 고점보다 고점을 높이면 조만간 주가의 하락 전환을 예상할 수 있습니다.(하락 - 다이버전스)

하루 캔들로 주가 상승 하락 반전 및 이동 평균 및 모멘텀 패턴 예측(한개의 캔들로 주가 판단하기)

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두개 캔들로 주가 행보 예측(반전형 패턴 전망 및 대응)

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위 주식 매매에 대한 실전 적용과 활용은 전 적으로 개인의 판단 일수 있으니 참고하시면 좋겠습니다.

보조지표의 활용은 주식시장의 정보가 부족한 일반 개미 투자자에겐 유용한 수단이니 많이 배우고 익혀 실전매매에 꼭 성공하시길 바랍니다. 오늘도 내일도 성공투자를 위해 지식을 모으고 익히고 가다듬어 놀라운 결과를 낳길 바랍니다.

이동 평균 및 모멘텀

각 지표들의 매매 신호를 보면 아래와 같습니다.

- 미세한 차이가 있는데 EMA(지수이동평균)이 SMA(단순이동평균)보다 민감합니다.

- 엑셀은 HTS와 달리 데이터 수에 따라 시각화 기능이 다소 떨어지기 때문에 수치로 확인할 필요는 있습니다.

- 매매 신호와 누적수익률을 비교해 보면 현재 주가가 이동평균선보다 낮은 경우 절대모멘텀의 매수 신호의 승률이 낮아집니다.

- 여기에서는 평가 주기를 모두 10개월로 사용했기 때문에 큰 차이를 확인하기는 어렵지만, 3개월 절대모멘텀 매매 신호와 10개월 이동평균선을 함께 보면 현재 주가가 이동평균선보다 낮은 상황에서 절대모메텀 매수 신호의 승률은 낮은 경향이 있습니다.

당연히 매매 신호로 사용하는 주기가 짧을 수록 매매 신호가 자주 나올 가능성이 있습니다. 물론, 이전 고가와 저가를 갱신하면서 상승하는 구간에서는 매매 신호로 사용하는 주기와 상관 없이 단기이든 장기이든 매매 신호는 거의 동일합니다.

다른 주기를 가지고 모멘텀, 이동평균선 매매 전략의 성과를 보겠습니다.

다소 복잡하게 보일수는 있지만 모멘텀 신호와 이동평균선의 관계를 잘 살펴보면 이동평균선이 하락하는 구간에서는 상승하는 구간보다 3개월 절대모멘텀의 매매 신호가 많습니다.

주가 차트와 수익률을 비교해보면 투자 아이디어를 얻을 수 있습니다.

모멘텀, 이동평균선은 종가가 확정되기 전까지는 매매 신호를 알 수 없기 때문에 당연히 매매 신호로 선행성은 없습니다. 그러나, 위와 같이 차트를 통해서 보면 종가가 확정되기 전에 주가의 추세는 어느 정도 짐작할 수는 있습니다. 물론, 예외적인 경우도 있을 것입니다.

매수 후 최고가에서 매도하는 것은 어렵지만 추세 하락을 확인하고 매도할 수 있는 위치는 대략 확인할 수 있습니다. 위의 그래프에서 육안으로 확인할 수 있는 것은 일단 이평선이 하락하는 구간에서 절대모멘텀의 매수 신호는 이동 평균 및 모멘텀 신뢰성이 낮다는 것을 알 수 있습니다. 보수적인 투자자라면 이동평균선이 하락하는 구간에서는 절대모멘텀 매수 신호를 무시하거나 세부적인 부분을 살펴볼 필요가 있습니다.

그럼, 이제 하락하는 주가가 언제 반등할지 궁금할 것입니다.

정확하게 반등할 수 있는 주가는 알 수 없지만 이전 주가 흐름에서 주가의 반등 구간을 확인하고 향후 주가 흐름에 대응할 수는 있을 것 같습니다.

추세선, 지지선, 저항선을 주가 차트에 그려서 볼 수도 있지만 고점 대비 하락폭을 계산해서 볼 수도 있습니다.

다만, 시황에 따라 주가의 최대 하락폭은 바뀔 수 있기 때문에 최대 하락폭은 참고 지표로 활용하는 것이 좋습니다.

- 이전 가격을 기초로 해서 보면 최고점 대비 50%하락하면 반등이 나왔습니다.

- 그러나, 위에서 확인할 수 있듯이 이전 가격을 기초로 해서 -50% 하락 부근에서 매수를 했다면 - 25%의 주가 하락을 경험할 수 있습니다.

- 이와 반대로 -75% 수준에서 반등할 것을 기대하고 주가의 하락을 기대하고 매수 대기했지만 주가는 - 25% 또는 그 보다 덜 하락하고 반등하는 경우도 있습니다.

위의 경우는 종가 기준으로 최고가 대비 최대 하락률을 계산한 것으로 데이터를 분석할 때는 마치 바닥을 확인할 수 있는 것처럼 보이지만 실제 투자에서는 실시간으로 변동하기 때문에 정확한 주가의 바닥을 확인해서 매매하는 것은 쉽지 않습니다. 다만, 종가가 아니라 OHLC를 이용하면 좀 더 현실적인 최대하락폭을 확인할 수는 있습니다.

위의 지표들을 이용한 투자 아이디어를 생각해 볼 수 있는 전략으로 백테스팅을 해 보면 아래와 같습니다.

- 전략_재량은 매매 전략에서 의도한 매매 신호가 아닌 경우를 보정한 결과입니다.

* 분석 값과 차트를 동시에 보면서 차트 매매를 한 경우입니다. 투자자마다 수익률 편차가 클 수 있습니다.

각 전략별로 매매 신호를 보면 아래와 같습니다.

- 기본적인 전략은 3개월 절대모멘텀, 이동 평균 및 모멘텀 10개월 이동평균선을 이용해서 매매를 하는 것이고, 하락 추세에서는 주가의 반등이 예상되는 곳에서 선매수를 해서 단기 반등의 수익을 얻는 것입니다. 다만, 하락 추세에서 매수 진입은 리스크가 있기 때문에 투자 비중을 0.5로 한 것입니다.

기존 전략보다 상대적으로 높은 수익을 달성하기는 했지만, 이는 장기 투자에 따른 누적 수익률의 착시일 수 있기 때문에 구간을 끊어서 볼 필요가 있습니다.

그리고, 백테스팅 과정에서 생각과 다른 매매 신호는 해당 기간의 수치를 확인해서 전략의 문제인지, 수식의 문제인지 원본 데이터의 문제인지 확인할 필요가 있습니다.

- 녹색 원형 점선이 생각했던 전략이라면 매수 신호가 나오지 않아야 하는 구간입니다.

월간 전략을 이용하더라도 일간에서 전략에 따른 수익률이 어떻게 변하는지 확인할 필요가 있습니다.

일간에서 보면 전략을 보완할 수 있는 방법을 찾을 수도 있고 데이트레이딩으로 접근할 수 있는 전략도 생각해 볼 수 있는 기회이기도 합니다.


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