MACD의 계산

마지막 업데이트: 2022년 2월 3일 | 0개 댓글
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기준선 위에서 12일선이 26일선을 상방돌파하면 STRONG 골든크로스라고 하여 강항 상승세를 동반하며,
기준선 위에서 12일선이 26일선을 하방돌파하면 WEAK 데드크로스라고 하여 약한 하락세를 동반하며,

MACD의 계산

이번 글은 MACD에 대해 알아보고 MACD가 어떤것인지, 그리고 MACD를 어떻게 활용할 수 있는지 알아보겠습니다.

MACD MACD의 계산 란?

MACD는 Moving Average Convergence & Divergence의 약자로 말 그대로 이동평균선이 수렴과 확산을 뜻하며 다시 한번 쉽게 말해보자면 이동평균선이 모아지고 멀어지는 정도를 나타내는 보조지표입니다.

따라서 MACD를 통해 단기 이동평균선과, 장기 이동평균선이 서로 수렴했다 확산했다를 반복하는 점을 기반으로 추세를 확인할 수 있습니다.

MACD Indicator는 제럴드 아펠 Gerald Appel이 개발한 보조지표입니다.

Gerald Appel 제럴드 아펠

간략히 소개하자면 1933년생으로 뉴욕 맨해튼 증권가에서 애널리스트이자, 펀드매니저로 활동했다고 합니다.

MACD의 구조

MACD Indicator는 MACD Fast Length, Slow Length, 그리고 Signal Smoothing으로 구성되어있습니다.

이동평균선은 길면 길수록 후행성 지표가(Slower Length) 되며, 기간이 가까우면 가까울수록 최근의 가격(Fast Length)을 반영하게 됩니다. 통상 MACD를 12일 이동평균선과 26일 이동평균선으로 사용하게되는데, 12일선이 조금 더 상대적으로 26일선 보다 변동성이 커지기 때문에, 12일선이 26일선을 뚫고 LEAD하게 될 것입니다. 이런 원리를 바탕으로 SHORT PERIOD, LONG PERIOD 이동평균선의 차이를 계산한것이 MACD Indicator가 되겠습니다

왜 통상 12일선, 26일선이냐구요? 왜냐하면 제럴드 아펠이 개발할 당시의 증권시장이 문을 여는 영업일을 기준으로 계산하였기 때문입니다만, MACD의 SLOW LENGHT와 FAST LENGHT, SIGNAL 곡선은 사용자의 입맛에 따라 다양하게 변경해서 사용할 수 있습니다.

그리고 Signal 곡선이 있는데요, 이는 MACD의 이동평균값을 다시 이동평균값을 한것이고, 이 양은 SLOW LENGTH와 FAST LENGHT의 이격차이도를 나타냅니다. 이게 필요한 이유는, SLOW LENGTH와, FAST LENGHT의 괴리가 가장 큰 시점을 찾기 위해서입니다. 위 그림을 보게 되면 26일 선과, 12일 선의 이격도 만큼 signal smoothing이 커지는것을 확인 할 수 있습니다. 저기에서 이격도가 최대인곳이 즉 SIGNAL SMOOTHING이 PEAK인 지점이며 이곳이 괴리가 가장 큰 시점입니다.

MACD 활용법

이렇게 설정한 MACD Indicator를 이용한 활용방법은 크게 3가지 정도가 있습니다.

  • 기준선을 이용한 추세 파악
  • 과매수와 과매도 상태일 때 변곡점 파악

아래 노란색 실선으로 가운데를 나눈것이 기준선인데, 기준선 아래에서는 하향 추세를 나타내므로 매도신호를, 기준선 위로 돌파시에는 상승신호를 나타냅니다. 이를 더 응용해보자면 SIGNAL SMOOTHING이 PEAK을 찍은 곳에서 또 한번 단기 매도/매수신호가 나올 수 있습니다. 초록색 원은 이격도의 PEAK을 찍은 지점이며 통상 RSI와 함께 보았을 때 과매수, 과매도 구간이 되겠습니다.

  • FAST LENGTH가 SLOW LENGHT의 TAKE OVER파악

아래 느낌처럼 MACD의 12일선이 26일선을 하방으로 뚫고 내려가는지, 사방으로 뚫고 올라가는지 그 CROSS지점을 말합니다. 이를 정리히하자면, 아래 박스를 참고하시기 바랍니다.

기준선 위에서 12일선이 MACD의 계산 26일선을 상방돌파하면 STRONG 골든크로스라고 하여 강항 상승세를 동반하며,
기준선 위에서 12일선이 26일선을 하방돌파하면 WEAK 데드크로스라고 하여 약한 하락세를 동반하며,

기준선 아래에서 12일선이 26일선을 상방돌파하면 WEAK 골든크로스라고 하여 약한 상승세를 동반하며,
기준선 아래에서 12일선이 26일선을 하방돌파하면 STRONG 데드크로스라고 하여 강한 하락세를 동반합니다.

첫 번째, 매도신호에서는 기준선 위에서 12일선이 26일선을 하방돌파하였고, WEAK 데드크로스가 되겠습니다.

두 번쨰, 매도신호에서는 기준선 아래에서 12일선이 26일선을 하방돌파하였고, STRONG 데드크로스가 되겠습니다.

세 번째, 매수신호에서는 기준선 아래에서 12일선이 26일선을 상방돌파하였고, WAEK 골든크로스가 되겠습니다.

그 다음에 다이버전스도 있지만, 이는 MACD에 국한된 다이버전스가 아니라 기타 여러 보조지표에서도 적용되는 다이버전스가 있기 때문에, 따로 다루도록 하겠습니다.

MACD 표시기 설명

MACD 표시기 설명

이동 평균 수렴 다이버전스 (MACD)는 트레이더가 기술적 분석 (TA)을 위해 널리 사용하는 오실레이터 유형 지표입니다 . MACD는 주식, 암호 화폐 또는 MACD의 계산 MACD의 계산 기타 거래 가능한 자산 의 모멘텀을 결정하기 위해 이동 평균 을 사용하는 추세 추종 도구입니다 .

1970 년대 후반 Gerald Appel이 개발 한 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이미 발생한 가격 이벤트를 추적하므로 후행 지표 범주에 속합니다 (과거 가격 조치 또는 데이터를 기반으로 신호를 제공함). MACD는 시장 모멘텀과 가능한 가격 추세를 측정하는 데 유용 할 수 있으며 많은 거래자들이 잠재적 인 진입 및 종료 지점을 파악하는 데 활용합니다.

MACD의 메커니즘에 뛰어 들기 전에 이동 평균 의 개념을 이해하는 것이 중요합니다 . 이동 평균 (MA)은 미리 정의 된 기간 동안 이전 데이터의 평균 값을 나타내는 단순한 선입니다. 금융 시장의 맥락에서 이동 평균은 기술 분석 (TA)에서 가장 인기있는 지표 중 하나이며 단순 이동 평균 (SMA)과 지수 이동 평균 (EMA)의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. SMA는 모든 데이터 입력에 동일하게 가중치를 부여하지만 EMA는 가장 최근 데이터 값 (최신 가격 포인트)에 더 많은 중요성을 할당합니다.

MACD의 작동 원리

MACD 지표는 두 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 메인 라인 (MACD 라인)을 생성 한 다음 신호 라인을 나타내는 다른 EMA를 계산하는 데 사용됩니다.

또한 두 라인 간의 차이를 기반으로 계산되는 MACD 히스토그램이 있습니다. 히스토그램은 다른 두 선과 함께 제로 선이라고도하는 중심선 위와 아래로 변동합니다.

따라서 MACD 표시기는 0 선을 중심으로 움직이는 세 가지 요소로 구성됩니다.

MACD 라인 (1) : 상승 또는 하락 모멘텀 (시장 추세)을 결정하는 데 도움이됩니다. 두 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산합니다.

신호 라인 (2) : MACD 라인의 EMA (보통 9주기 EMA). 신호 라인과 MACD 라인의 결합 분석은 잠재적 반전 또는 진입 및 출구 지점을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

히스토그램 (3) : MACD 라인과 신호 라인의 발산 및 수렴을 그래픽으로 표현한 것입니다. 즉, 히스토그램은 두 선의 차이를 기반으로 계산됩니다.

MACD 표시기 설명

MACD 라인

일반적으로 지수 이동 평균은 자산의 종가에 따라 측정되며 두 EMA를 계산하는 데 사용되는 기간은 일반적으로 12 개 기간 (빠름) 및 26 개 기간 (느림)으로 설정됩니다. 기간은 다른 방식 (분, 시간, 일, 주, 월)으로 구성 할 수 있지만이 문서에서는 일일 설정에 중점을 둡니다. 그럼에도 불구하고 MACD 지표는 다양한 거래 전략을 수용하도록 맞춤화 할 수 있습니다.

표준 시간 범위를 가정하면 MACD 라인 자체는 12 일 EMA에서 26 일 EMA를 빼서 계산됩니다.

앞서 언급했듯이 MACD 라인은 0 선 위와 아래로 진동하며, 이것이 중앙선 크로스 오버를 알리는 신호로, 12 일 및 26 일 EMA가 상대 위치를 변경할 때 거래자들에게 알립니다.

기본적으로 신호 라인은 메인 라인의 9 일 EMA에서 계산되므로 이전 움직임에 대한 추가 정보를 제공합니다.

항상 정확하지는 않지만 MACD 선과 신호선이 교차 할 때 이러한 이벤트는 일반적으로 추세 반전 신호로 간주되며, 특히 MACD 차트의 끝 (0 선보다 훨씬 위 또는 아래)에서 발생합니다.

MACD 히스토그램

히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 상대적인 움직임을 시각적으로 기록한 것입니다. 다른 것에서 하나를 빼서 간단히 계산됩니다.

그러나 세 번째 움직이는 선을 추가하는 대신 히스토그램이 막대 그래프로 만들어져 시각적으로 읽고 해석하기가 더 쉽습니다. 히스토그램 막대는 자산의 거래량과 관련이 없습니다.

MACD 설정

설명했듯이 MACD의 기본 설정은 12, 26 및 9 기간 EMA를 기반으로합니다. 따라서 MACD (12, 26, 9)입니다. 그러나 일부 기술 분석가와 차트 전문가는보다 민감한 지표를 생성하기 위해 기간을 변경합니다. 예를 들어 MACD (5, 35, 5)는 주간 또는 월간 차트와 같은 더 긴 기간과 함께 전통적인 금융 시장에서 자주 사용되는 것입니다.

암호 화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 MACD 지표의 민감도를 높이는 것은 더 많은 허위 신호와 오해의 소지가있는 정보를 초래할 수 있기 때문에 위험 할 수 있습니다.

MACD 차트 읽는 방법

이름에서 알 수 있듯이 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이동 평균 간의 관계를 추적하며 두 라인 간의 상관 관계는 MACD의 계산 수렴 또는 발산으로 설명 될 수 있습니다. 선이 서로를 향해 중력을 끌 때 수렴하고 멀어 질 때 발산합니다.

여전히 MACD 지표의 관련 신호는 MACD 라인이 중심선 위 또는 아래 (중심선 교차) 또는 신호선 위 또는 아래 (신호선 교차)를 교차 할 때 발생하는 소위 교차와 관련이 있습니다.

중심선과 신호선 교차는 여러 번 발생할 수 있으며, 특히 암호 화폐와 같은 휘발성 자산과 관련하여 많은 거짓 및 까다로운 신호를 생성 할 수 있습니다. 따라서 MACD 지표에만 의존해서는 안됩니다.

중심선 크로스 오버

중심선 교차는 MACD 선이 양수 또는 음수 영역에서 이동할 때 발생합니다. 중심선 위로 교차 할 때 양의 MACD 값은 12 일 EMA가 26 일보다 크다는 것을 나타냅니다. 반대로 MACD 선이 중앙선 아래를 지나면 마이너스 MACD가 표시되며 이는 26 일 평균이 12 일보다 높다는 것을 의미합니다. 다시 말해, MACD 라인이 양수이면 상승 모멘텀이 더 강하고, 음수이면 하락 모멘텀이 더 강함을 의미 할 수 있습니다.

신호선 크로스 오버

MACD 선이 신호선 위로 교차하면 트레이더는 종종이를 잠재적 인 구매 기회 (진입 지점)로 해석합니다. 반면에 MACD 선이 신호선 아래를 지나갈 때 트레이더는이를 매도 기회 (출구 지점)로 간주하는 경향이 있습니다.

신호 교차가 도움이 될 수 있지만 항상 신뢰할 수있는 것은 아닙니다. 또한 위험을 최소화하는 방법으로 차트에서 발생하는 위치를 고려할 가치가 있습니다. 예를 들어, 크로스 오버가 매수를 요구하지만 MACD 라인 지표가 중앙선 (음수) 아래에 있으면 시장 상황은 여전히 ​​약세로 간주 될 수 있습니다. 반대로 신호 라인 크로스 오버가 잠재적 인 판매 포인트를 나타내지 만 MACD 라인 지표가 양수 (0 선 위)이면 시장 상황은 여전히 ​​강세일 가능성이 높습니다. 이러한 시나리오에서 매도 신호를 따르면 더 큰 추세를 고려할 때 더 많은 위험이 발생할 수 있습니다.

MACD 및 가격 차이

중심선 및 신호선 교차와 함께 MACD 차트는 MACD 차트와 자산 가격 행동 간의 차이를 통해 통찰력을 제공 할 수도 있습니다.

예를 들어, 암호 화폐의 가격 행동이 더 높게 상승하고 MACD가 더 낮은 고점을 생성하면 하락 다이버전스가 발생하여 가격 상승에도 불구하고 상승 모멘텀 (구매 압력)이 예전만큼 강하지 않음을 나타냅니다. . 하락 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있기 때문에 일반적으로 판매 기회로 해석됩니다.

반대로 MACD 라인이 자산 가격의 두 개의 하강하는 저점과 일치하는 두 개의 상승하는 저점을 형성하는 경우 이는 강세 다이버전스로 간주되어 가격 하락에도 불구하고 구매 압력이 더 강하다는 것을 의미합니다. 강세 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있으며, MACD의 계산 잠재적으로 단기 바닥 (하향 추세에서 상승 추세로)을 의미합니다.

마무리 생각

그것이 올 때 기술적 분석 , 이동 평균 수렴 발산 발진기은 가장 유용한 도구 중 하나입니다. 상대적으로 사용하기 쉬울뿐만 아니라 시장 동향과 시장 모멘텀을 파악하는 데 매우 효과적이기 때문입니다.

그러나 대부분의 TA 지표와 마찬가지로 MACD는 항상 정확하지는 않으며 특히 휘발성 자산과 관련하여 또는 약세 또는 횡보 가격 조치와 관련하여 수많은 거짓 및 오도 신호를 제공 할 수 있습니다. 결과적으로 많은 거래자들은 위험을 줄이고 신호를 추가로 확인하기 위해 RSI 지표 와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용 합니다.

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MACD는?

MACD는 Moving Average Convergence Division의 약어로, 거래자가 강세 및 약세 모멘텀을 파악할 수 MACD의 계산 있도록 돕는 기술 지표의 한 유형입니다.

MACD MACD , 신호선 히스토그램 이렇게 3 부분으로 구성됩니다.

MACD 선은 12-일 지수 이동 평균에서 26-일 지수 이동 평균으로 두 지수 이동 평균의 차이를 기반으로 계산됩니다.

신호선은 주선의 9-일 지수 이동 평균을 나타내며, 이는 가격 변화에 대한 통찰력을 제공하는 지표이자 매수 및 매도 신호를 제공하는 역할을 합니다.

히스토그램은 MACD 선과 신호 선의 상대적인 움직임을 시각적으로 보여줄 뿐으로, 그저 하나를 다른 것으로부터 빼냄으로써 계산됩니다.

MACD작동 방식?

MACD선은 아래에서 신호선을 교차하면 강세신호로 간주하여, 0선에서 멀어질수록 신호가 강해집니다.

약세 신호가 나타날때MACD 라인이 위에서 신호 라인을 교차하고, MACD 라인이 0선 위에 멀어질수록 신호가 강해집니다.

MACD 장점과 단점

MACD신호는 매우 간단하고 사용하기 쉽기 때문에 대중적이고 일반적으로 사용되는 신호 중 하나입니다. 다만 MACD의 약점은 26일 이동 평균의 지표가 통합한 측정 기간에 가장 긴 것기 때문에 단기 투자에만 적합하다는 점입니다.

[AT] 21. MACD 지표에 대한 구현 및 매매시점 예측 (5)

블로그 이미지

지난 시간을 되돌아 보면, SMA (Simple Moving Average)를 통해서 MACD와 그 관련된 지표를 구해서 무엇인가를 해보았습니다. 그래서 얻은 1차 결론은.

삼성전자로 적용한 결과는 아래의 조건일때, 생각하지않고 단순 투자를 할 경우 SMA상황에서 가장 큰 수익을 얻을 수 있습니다.

(4) 조건 : MACD가 0선 아래서 MACD Signal과 GC(Golden Cross)하고, 매수는 종가, 매도는 종가

하지만 증권사에서 제공하는 HTS에 나오는 지표와는 다소 다른 값을 표출하고 있음을 확인했습니다. 그 이유는 MACD를 도출하는데 사용하는 값이 SMA가 아니고 EMA (Exponential Moving Average)라는 다른 가중평균식을 사용하기 때문입니다.

증권사들이 EMA를 사용하는 이유는 다 있습니다. 왜 그럴까요?? 이제 알아보도록 하겠습니다.

  • MACD에 대한 정의 및 구현
  • 구현된 결과에 대한 정합성 확인
  • MACD를 활용한 매매기법 확인 및 적용
  • 매매기법 별 시뮬레이션 및 실험실
  • 향상된 이동평균산정 법칙 적용 및 실험실

이동평균값을 구하는 방법은 여러가지가 있지만, 여기에서는 모든 것을 알아보지는 않을 것 입니다. 가장 일반적인 SMA는 이미 알아보았고, MACD에서 사용하는 EMA만 추가로 알아보겠습니다.

1. EMA (Exponential Moving Average)

EMA는 단순히 용어로만 풀어보면, 지수이동평균 입니다. 뭔가 기본 이동평균에서 지수값을 추가인자로 해서 뭔가를 하는 느낌이네요.

사실 지수이동평균을 사용하는 목적은, 최근에 적재되는 데이터에 대해서는 그 영향력을 크게하고, 과거의 오래된 데이터에 대해서는 그 영향력은 낮게하기 위함입니다. 사실 주가에 영향을 미치는 요인은 최근의 벌어지는 사건을 반영하는 데이터 일테고. 이미 오래전에 주가 데이터는 영향이 미비하다고 볼 수 있습니다. 그렇다면, 이를 가능하게 하는 것이 바로 가중변수(Weight Multiplier) 입니다.

기존에 SMA는 원하는 기간만큼의 데이터를 다 더하고. 그 결과를 기간으로 나누는 방식으로 아주 간단했으며, 모든 기간에 동일한 가중치를 가지게 됩니다. 하지만 EMA는 가중변수를 통해서 최근의 데이터에 더 가중치를 주는 방식을 사용합니다.

그렇다면 단도직입적으로 구하는 방식을 알아보겠습니다.

(1) 가중변수 구하기 = 2 / (1 + n) 여기서 n은 원하는 기간

(2) EMA 계산 = (금일종가 x 가중변수) + (전일 EMA x (1 - 가중변수))

음청 간단하죠?? 실제로 구현도 음청 간단합니다. 따로 sample로 계산하지 않고 기존에 SMA을 통해서 구한 MACD와 HTS의 데이터값과 백테스팅(Back Testing)을 통해서 확인했던 결과에 같이 비교해 보겠습니다.

2. EMA 구현

주의할 점은 가장 첫 데이터는 EMA를 따로 계산하지 않고, 첫날 종가를 첫 EMA로 합니다. 그리고 그 이후부터 EMA를 구할때 전일 EMA를 활용합니다.

몇줄 안됩니다. 그리고 나름 MA이기 때문에 계산에 사용되었지만, 필요없는 데이터는 NaN(Not a Number)처리 합니다.

그럼. EMA를 적용한 MA12, MA26을 구해서 DataFrame에 넣어 보겠습니다.

너무너무 궁금하지만. HTS를 통해서 다운받은 데이터는 12일 이동평균선, 26일 이동평균선을 SMA방식을 통해서 구현한 값만 존재합니다. 결국 MACD는 그 두 값의 차이이기 때문에. 이후 MACD 지표값을 산출 해보고 비교해 보겠습니다.

3. EMA적용 MACD 지표 구하기

MACD를 구할때는 기존에 함수(Function)을 그대로 이용하면 됩니다.

따라서, 별도 언급없이 해당 함수를 통해서 DataFrame안에 넣어줍니다.

이번에는 MACD Signal을 구해보겠습니다. 아참. MACD Signal은 그냥 단순히 9일 이동평균선을 구하듯이 하면 안되고, 이 역시 EMA방식으로 구현해야 합니다. 하지만 우리는 걱정할 것이 없죠. 왜냐하면 EMA를 구하는 함수를 이미 만들었기 때문에. 그냥 호출해서 사용하면 됩니다.

[MACD Signal 구하기]

이제 두근두근. 한번 결과를 HTS의 데이터와 비교해 볼까요??

[Ayotera Trader]

아주 정확히 일치 했음을 확인했습니다. 그렇다면 이제는 마지막 관문인 Cross 포인트를 찾아내서 결과를 DB에 저장해 보도록 하겠습니다.

4. MACD와 MACD Signal의 Cross 구현

SMA로 구현했을때, 우린 모든것을 구현해 놨습니다. 따라서 이것도 그냥 함수를 불러다가 사용하면 됩니다~!!

지금까지 SMA를 통해서 구현한 MACD 매매를 위한 모든 값들을 DB에 저장하였습니다.

5. 구현 검증

그렇다면, 실제로 구현한 값과. HTS를 통해서 보여지는 MACD와 MACD Signal그래프가 동일한지 확인해 보겠습니다.

[종목코드 : 005930, 종목명 : 삼성전자]

측정기간 : 2020년 11월 12일 기준으로 업무일 기준 60일 전까지의 Data

[Ayotera Trader]

보시다시피 9월8일에는 GC(Golden Cross) 이하 골든크로스가 있었고, 11월9일에 역시 골든크로스가 있었습니다. 반대로 9월 23일과 10월 23일에는 DC(Dead Cross) 이하 데드크로스가 있었습니다.

아주 일치하네요. 그럼 잘 개발되어 적용 된 것 같습니다. 그럼 다음에는 전에 해본 시뮬레이션을 통해서 과연 더 나은 이익률을 보여준지 한번 보겠습니다.

MACD 란 무엇입니까? 가장 상세한 MACD 지표를 설치하고 거래하는 방법

đường macd là gì

MACD là gì?

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là chỉ báo trong 기술적 분석 giúp xác định đà tăng giảm của 전자 화폐, cổ phiếu,…

Còn được gọi là đường phân kỳ hội tụ trung bình động. Đây là chỉ báo hữu ích cho thấy xu hướng của thị trường và tốc độ tăng giảm của xu hướng đó.

Chỉ số thu thập dữ liệu từ các đường MA khác nhau để nhà giao dịch có thể tìm ra cơ hội giao dịch xung quanh các mức 지원 및 저항.

Hai khái niệm hội tụ và phân kì được định nghĩa như sau:

  • Hội MACD의 계산 MACD의 계산 tụ là hai đường MA đang đi về phía nhau.
  • Phân kì là hai đường MA đang đi xa nhau.

Các yếu tố tạo nên chỉ báo

Chỉ báo được tạo nên từ XNUMX thành phần: Đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ MACD, chi tiết:

  • Đường tín hiệu: Xác định các thay đổi trong động lượng giá và đóng vai trò là yếu tố kích hoạt tín hiệu mua và bán.
  • Đường MACD: Đo khoảng MACD의 계산 cách giữa hai đường trung bình động.
  • Biểu đồ MACD: Biểu thị sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu.

Các yếu tố tạo nên đường MACD

Cách hoạt động của chỉ báo MACD

Cách tính toán các đường

Chỉ số này bao gồm XNUMX đường trung bình động theo hàm mũ. Khi tính chỉ số MACD, cần xem xét đường MACD và đường tín hiệu. Từ đó có cách tính toán như sau:

-Đường MACD: EMA XNUMX ngày – EMA XNUMX ngày.

-Đường tín hiệu: EMA XNUMX ngày của đường MACD.

-Biểu đồ MACD: Đường MACD – đường tín hiệu.

Nó được hiển thị dưới dạng biểu đồ biểu thị đồ họa về khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu.

Như MACD의 계산 đã giải thích khái niệm về hội tụ và phân kỳ ở trên. Nói về tốc độ của các đường MA thì đường MAXNUMX ngày nhanh hơn và chịu trách nhiệm hầu hết các chuyển động của MACD. Đường MAXNUMX MACD의 계산 ngày chậm hơn và ít phản ứng hơn với thay đổi giá trong bảo mật cơ bản.

Giải thích về cách hoạt động

Đường MACD dao động trên và dưới đường zero, còn được gọi là đường trung tâm:

  • Đường chéo trên XNUMX được coi là tăng, trong khi vượt xuống dưới XNUMX gọi là giảm. Khi MACD tăng từ dưới XNUMX, nó được coi là tăng. Khi nó giảm từ trên XNUMX xuống, nó được coi là giảm.

cách hoạt động của MACD XNUMX

  • Khi đường nó cắt từ dưới lên trên đường tín hiệu, chỉ báo được coi là tăng. Càng ở dưới đường zero, tín hiệu càng mạnh.
  • Khi đường MACD cắt từ trên xuống dưới đường tín hiệu, chỉ MACD의 계산 báo được coi là giảm. Càng ở trên đường zero, tín hiệu càng mạnh.

cách hoạt động của MACD XNUMX

  • Trong phạm vi giao dịch, chỉ báo sẽ xuất hiện, với đường chạy qua lại trên đường tín hiệu. Nhà phân tích dùng MACD thường tránh giao dịch trong tình huống này hoặc đóng các vị trí để giảm sự biến động trong danh mục đầu tư.

Cách cài đặt chỉ báo

Cài đặt mặc định MACD(XNUMX)

MACD thường được thiết lập với dạng ký hiệu MACD(a, b, c) . Các biến chữ cái biểu thị khoảng thời gian.

변수 a와 b는 이전 섹션에서 설명한 MACD 라인을 계산하는 데 사용되는 기간을 나타냅니다. 이들은 서로에서 뺍니다 (짧은 EMA에서 긴 EMA를 뺀 값).

Các tham số a, b, c thường được đặt thành MACD(XNUMX). Đây sẽ là cách cài đặt mặc định trong gần như tất cả các nền tảng phần mềm biểu đồ, vì những nền tảng này thường được áp dụng cho biểu đồ ngày.

Thay đổi cài đặt mặc định

Thiết lập (XNUMX) rất hữu ích ở chỗ nó được mọi người chủ yếu sử dụng. Nhưng việc thay đổi các cài đặt này để tìm cách xu hướng di chuyển trong các bối cảnh khác hoặc trong các khoảng thời gian khác chắc chắn cũng có thể có ý nghĩa hơn.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng một cài đặt khác. Điều này làm thay đổi cách hoạt động của EMA nhanh và EMA chậm.

Sự khác biệt lớn giữa EMA nhanh và chậm sẽ giúp thiết lập này phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng MACD

장점

Chỉ báo MACD được sử dụng rộng rãi vì nó vừa đơn giản vừa đáng tin cậy. Sự phổ biến của nó đến từ hai tín hiệu khác nhau mà nó mang lại: Độ mạnh của xu hướng và bước ngoặt của xu hướng.

MACD không chỉ xác định liệu xu hướng tăng hay giảm mà còn là sức mạnh của tín hiệu mua và bán.

Có thể chọn sử dụng chiến lược đường trung bình SMA để đặt tín hiệu mua và bán. Nhưng công cụ này có thể bị trì hoãn, điều đó có nghĩa là điều kiện thị trường có thể thay đổi trước khi giao dịch được thực hiện. Đây là lý do tại sao chỉ báo MACD là phổ biến, vì nó đại diện cung cấp các cập nhật về những gì đang xảy ra trên thị trường.

단점

Chỉ báo MACD cũng có sai sót. Vì thế nó nên được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Một nhược điểm là MACD là một chỉ báo ngắn hạn. Nó cho phép đo dài nhất mà nó tính đến là đường MA XNUMX ngày. Nếu là một nhà giao MACD의 계산 dịch dài hạn, thì chỉ số MACD có thể không phù hợp.

Ngoài ra chỉ báo này là một xu hướng theo sau. Nghĩa là chỉ báo đưa ra tín hiệu của nó khi xu hướng xảy ra, không phải trước khi nó bắt đầu. Vì vậy, nếu anh em đang muốn nhận ra một xu hướng sắp tới, thì MACD không phải là chỉ báo tốt nhất dành cho anh em.

Chỉ số MACD phù hợp với những gì?

Chỉ báo này hữu ích nhất đối với cổ phiếu, tiền điện tử, và các hình thức chứng khoán khác có tính thanh khoản và xu hướng. Nó ít hữu ích hơn cho các công cụ giao dịch không thường xuyên hoặc bị giới hạn phạm vi.

Crossover (giao nhau)

Giao với đường tín hiệu

Đây là tín hiệu MACD phổ biến nhất. Như đã giới hiệu nó là đường EMA XNUMX ngày của MACD. Là một đường trung bình MACD의 계산 động của chỉ báo, nó bám theo đường MACD và giúp dễ dàng phát hiện ra các đường rẽ của MACD.

Sự giao thoa trong xu hướng tăng xảy ra khi đường MACD bật lên và vượt lên trên đường tín hiệu. Sự giao thoa trong xu hướng giảm xảy ra khi đường MACD quay xuống và cắt dưới đường tín hiệu. Crossover có thể kéo dài một vài ngày hoặc một vài tuần, tùy thuộc vào sức mạnh của việc di chuyển.

gioa với đường tín hiệu

Giao với đường trung tâm

Sự giao nhau giữa đường trung tâm tăng xảy ra khi đường MACD di chuyển trên đường zero để chuyển sang dương. Điều này xảy ra khi EMA XNUMX ngày di chuyển trên EMA XNUMX ngày. Sự giao nhau giữa đường trung tâm giảm giá xảy ra khi đường MACD di chuyển xuống dưới đường zero để chuyển sang âm. Điều này xảy ra khi EMA XNUMX ngày di chuyển dưới EMA XNUMX ngày.

Mặc dù giao nhau tại đường trung tâm có thể chỉ ra sự thay đổi theo hướng của xu hướng. Nhưng các nhà giao dịch thường đặt nhiều hơn vào giao thoa đường tín hiệu, vì giao nhau với đường trung tâm không có dấu hiệu nào cho thấy tốc độ thay đổi của xu hướng.

Sự phân kỳ giá

Phân kì giúp các nhà đầu tư có thể dự đoán vùng đáy và vùng đỉnh của giá. Sự phân kỳ giữa mức giá và biểu đồ MACD là một tín hiệu đặc trưng do chỉ số MACD sinh ra. Chính sự phân kỳ là tín hiệu cho thấy một đợt đảo chiều trên thị trường có thể sắp diễn ra.

Phân kỳ đi xuống là tình trạng thị trường giá tiếp tục tăng, trong khi chỉ số cho thấy xu hướng đi xuống. Nghĩa là sự đảo chiều sắp đến gần. Phân kỳ đi lên chỉ ra giá đang đi lên nhưng sắp đảo chiều.
Tuy nhiên, sự phân kỳ giữa giá cả và chỉ số không bảo đảm rằng thị trường sẽ đảo chiều. Tương tự như việc nó không thể chỉ ra mức giá cụ thể có thể đạt trong thời gian tới.

Sự phân kỳ chỉ có ý nghĩa báo hiệu một sự thay đổi trong xu hướng giá có khả năng xảy ra và khả năng đó ngày càng cao.

Cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo MACD

Hai đường MA có “tốc độ” khác nhau, chậm và nhanh. Khi một xu hướng mới hình thành, đường nhanh sẽ phản ứng trước và sẽ cắt đường chậm.

Khi giao nhua xảy ra,đường nhanh bắt đầu phân kỳ hoặc đi xa ra khỏi đường chậm, thể hiện rằng một xu hướng mới đã hình thành.

đương MA nhanh chậm

Biểu đồ bên trên, có thể thấy khi đường nhanh cắt xuống dưới đường chậm đã giúp nhận diện một xu hướng giảm mới.

Tuy nhiên, để ý khi giao cắt này xảy ra, phần biểu đồ MACD chưa xuất hiện. Đó là bởi vì ngay khi giao cắt thì hiệu số giữa đường nhanh và đường chậm là XNUMX nên không có.

Khi xu hướng giảm bắt đầu, đường nhanh phân kì khỏi đường chậm thì biểu đồ bắt đầu lớn hơn. Biểu đồ càng lớn, xu hướng càng mạnh.

Trường hợp tiếp đường nhanh cắt lên báo hiệu rằng xu hướng giảm sẽ đảo chiều. Từ đó bắt đầu tăng điểm và xu hướng tăng được hình thành. Ngay sau lúc đó anh em đặt lệnh mua là có lời rồi, kkk.

요약

Vậy là anh em lại bỏ túi cho mình một công cụ, chỉ báo phân tích kỹ thuật rồi. Nhớ vận dụng MACD với các chỉ báo 블로그 티에 나오 đã giới thiệu để giao dịch thắng lợi nhé. Good luck!


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